Сравнение EEM с ESGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).
EEM и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или ESGE.
Основные характеристики
| EEM | ESGE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.03% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 19.35% | 18.27% |
| Дох-ть за 3 года | -1.91% | -2.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.76% | 2.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 7.42 | 7.16 |
| Индекс Язвы | 2.93% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 15.27% | 15.62% |
| Макс. просадка | -66.44% | -41.07% |
| Текущая просадка | -16.70% | -17.93% |
Корреляция
Корреляция между EEM и ESGE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и ESGE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEM показывает доходность 12.03%, а ESGE немного ниже – 11.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и ESGE
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c ESGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и ESGE
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности ESGE в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.32% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.45% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и ESGE
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и ESGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и ESGE
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеют волатильность 4.09% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.