PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EEM с ESGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EEMESGE
Дох-ть с нач. г.12.03%11.79%
Дох-ть за 1 год19.35%18.27%
Дох-ть за 3 года-1.91%-2.75%
Дох-ть за 5 лет2.76%2.83%
Коэф-т Шарпа1.421.33
Коэф-т Сортино2.061.95
Коэф-т Омега1.261.24
Коэф-т Кальмара0.710.67
Коэф-т Мартина7.427.16
Индекс Язвы2.93%2.92%
Дневная вол-ть15.27%15.62%
Макс. просадка-66.44%-41.07%
Текущая просадка-16.70%-17.93%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EEM и ESGE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EEM и ESGE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEM показывает доходность 12.03%, а ESGE немного ниже – 11.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.97%
7.27%
EEM
ESGE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEM и ESGE

EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.


EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EEM c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EEM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EEM, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EEM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EEM, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EEM, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.42
ESGE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGE, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGE, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.16

Сравнение коэффициента Шарпа EEM и ESGE

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
1.33
EEM
ESGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и ESGE

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности ESGE в 2.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.32%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.45%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEM и ESGE

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и ESGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.70%
-17.93%
EEM
ESGE

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и ESGE

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеют волатильность 4.09% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
4.18%
EEM
ESGE