PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EEM с ESGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с ESGE

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).

EEM и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или ESGE.

Корреляция

Корреляция между EEM и ESGE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EEM и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEM:

0.44

ESGE:

0.58

Коэф-т Сортино

EEM:

0.81

ESGE:

1.00

Коэф-т Омега

EEM:

1.10

ESGE:

1.13

Коэф-т Кальмара

EEM:

0.34

ESGE:

0.43

Коэф-т Мартина

EEM:

1.49

ESGE:

2.06

Индекс Язвы

EEM:

6.11%

ESGE:

5.76%

Дневная вол-ть

EEM:

19.34%

ESGE:

19.46%

Макс. просадка

EEM:

-66.43%

ESGE:

-41.07%

Текущая просадка

EEM:

-12.23%

ESGE:

-12.50%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 11.77%.

EEM

С начала года

10.86%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

8.52%

1 год

8.40%

3 года

6.65%

5 лет

6.56%

10 лет

3.07%

ESGE

С начала года

11.77%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

9.63%

1 год

11.20%

3 года

6.75%

5 лет

6.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Сравнение комиссий EEM и ESGE

EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEM и ESGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг риск-скорректированной доходности ESGE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEM c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и ESGE

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ESGE в 2.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.19%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.15%2.40%2.65%2.68%2.66%1.31%2.59%2.18%1.86%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEM и ESGE

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и ESGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и ESGE

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 4.09%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...