PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGE с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
8.48%
ESGE
GLD

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.24%.


ESGE

С начала года

8.74%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

2.62%

1 год

11.30%

5 лет (среднегодовая)

2.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GLD

С начала года

27.24%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

8.48%

1 год

32.66%

5 лет (среднегодовая)

12.04%

10 лет (среднегодовая)

7.76%

Основные характеристики


ESGEGLD
Коэф-т Шарпа0.802.18
Коэф-т Сортино1.232.92
Коэф-т Омега1.151.38
Коэф-т Кальмара0.413.99
Коэф-т Мартина3.8813.04
Индекс Язвы3.29%2.49%
Дневная вол-ть15.90%14.87%
Макс. просадка-41.07%-45.56%
Текущая просадка-20.17%-5.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGE и GLD

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ESGE и GLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.802.18
Коэффициент Сортино ESGE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.232.92
Коэффициент Омега ESGE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.38
Коэффициент Кальмара ESGE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.413.99
Коэффициент Мартина ESGE, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.8813.04
ESGE
GLD

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
2.18
ESGE
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и GLD

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.52%2.65%2.68%2.66%1.31%2.59%2.18%1.86%0.27%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и GLD

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.17%
-5.53%
ESGE
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и GLD

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 4.86%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
5.73%
ESGE
GLD