PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGE с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Gold Shares (GLD).

ESGE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		3.69%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

ESGE

1 день
0.73%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.42%
1 год
34.05%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий ESGE и GLD

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Доходность на риск

ESGE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.89

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.31

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.70

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

9.90

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.25

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.23

Корреляция

Корреляция между ESGE и GLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и GLD

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.41%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и GLD

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-45.56%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-19.21%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.26%

-21.03%

-18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-11.71%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-16.17%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

5.25%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и GLD

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 9.65%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

10.48%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

24.34%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

27.81%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

17.75%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

15.88%

+3.89%