Сравнение ESGE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Gold Trust (GLD).
ESGE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGE или GLD.
Основные характеристики
| ESGE | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | 32.25% |
| Дох-ть за 1 год | 18.27% | 36.82% |
| Дох-ть за 3 года | -2.75% | 14.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 5.03 |
| Коэф-т Мартина | 7.16 | 17.09 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 15.62% | 14.23% |
| Макс. просадка | -41.07% | -45.56% |
| Текущая просадка | -17.93% | -1.81% |
Корреляция
Корреляция между ESGE и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и GLD
С начала года, ESGE показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 32.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и GLD
ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и GLD
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.45% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и GLD
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и GLD
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.