Сравнение ESGE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Gold Trust (GLD).
ESGE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGE или GLD.
Корреляция
Корреляция между ESGE и GLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и GLD
Основные характеристики
ESGE:
0.62
GLD:
2.07
ESGE:
0.97
GLD:
2.71
ESGE:
1.12
GLD:
1.36
ESGE:
0.31
GLD:
3.84
ESGE:
2.21
GLD:
10.43
ESGE:
4.45%
GLD:
2.99%
ESGE:
15.86%
GLD:
15.10%
ESGE:
-41.07%
GLD:
-45.56%
ESGE:
-21.48%
GLD:
-3.35%
Доходность по периодам
С начала года, ESGE показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.79%.
ESGE
0.30%
-2.61%
-0.93%
12.67%
0.30%
N/A
GLD
2.79%
1.63%
9.53%
32.45%
11.22%
7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и GLD
ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESGE и GLD
ESGE
GLD
Сравнение ESGE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и GLD
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.40% | 2.40% | 2.65% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.18% | 1.86% | 0.27% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и GLD
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и GLD
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 4.02% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.