PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 6.83%/yr vs 18.15%/yr for GLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between ESGE and GLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г.

0.22

The correlation between ESGE and GLD shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGE и GLD

Секторы
ESGE
GLD

Технологии

43.4%

-

Финансовые услуги

20.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Промышленность

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.1%
100.0%

Здравоохранение

2.4%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

ESGE
43.4%
GLD

-

Финансовые услуги

ESGE
20.9%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

ESGE
8.3%
GLD

-

Коммуникационные услуги

ESGE
7.2%
GLD

-

Промышленность

ESGE
4.7%
GLD

-

Сырьевые материалы

ESGE
4.1%
GLD
100.0%

Здравоохранение

ESGE
2.4%
GLD

-

Энергетика

ESGE
2.2%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
GLD

-

Коммунальные услуги

ESGE
1.5%
GLD

-

Недвижимость

ESGE
1.1%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

ESGE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.21

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
1.60

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.68

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

4.15

+11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.21

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.01

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ESGE и GLD

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-45.56%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-19.21%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-19.21%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-21.03%

-18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-17.75%

+16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-16.16%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

7.73%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и GLD

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.51%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

23.16%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

26.61%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

18.00%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

15.95%

+3.99%

Сравнение комиссий ESGE и GLD

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и GLD

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and GLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs GLD's -45.56%.

On 5-year performance, GLD leads with 18.15% vs 6.83% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.15% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

ESGE has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for GLD.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while GLD is Gold. ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.40% for GLD.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор