PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGE с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESGEAVES
Дох-ть с нач. г.11.79%10.12%
Дох-ть за 1 год18.27%19.58%
Дох-ть за 3 года-2.75%3.39%
Коэф-т Шарпа1.331.45
Коэф-т Сортино1.952.05
Коэф-т Омега1.241.26
Коэф-т Кальмара0.671.68
Коэф-т Мартина7.168.44
Индекс Язвы2.92%2.59%
Дневная вол-ть15.62%15.03%
Макс. просадка-41.07%-27.40%
Текущая просадка-17.93%-5.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ESGE и AVES составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и AVES

С начала года, ESGE показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 10.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.88%
3.81%
ESGE
AVES

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGE и AVES

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.


AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGE c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGE, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGE, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.16
AVES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVES, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVES, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVES, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVES, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVES, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.44

Сравнение коэффициента Шарпа ESGE и AVES

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
1.45
ESGE
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и AVES

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности AVES в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.45%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.60%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и AVES

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.14%
-5.58%
ESGE
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и AVES

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеют волатильность 4.18% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.18%
4.27%
ESGE
AVES