PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESGE с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESGE и AVES составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ESGE с AVES

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

ESGE и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGE или AVES.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGE:

0.70

AVES:

0.39

Коэф-т Сортино

ESGE:

0.97

AVES:

0.57

Коэф-т Омега

ESGE:

1.12

AVES:

1.07

Коэф-т Кальмара

ESGE:

0.41

AVES:

0.31

Коэф-т Мартина

ESGE:

2.00

AVES:

0.85

Индекс Язвы

ESGE:

5.69%

AVES:

6.78%

Дневная вол-ть

ESGE:

19.37%

AVES:

18.09%

Макс. просадка

ESGE:

-41.07%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

ESGE:

-14.14%

AVES:

-1.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGE показывает доходность 9.67%, а AVES немного выше – 9.98%.

ESGE

С начала года

9.67%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

7.73%

1 год

14.51%

3 года

4.71%

5 лет

6.35%

10 лет

N/A

AVES

С начала года

9.98%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

6.62%

1 год

7.65%

3 года

6.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Сравнение комиссий ESGE и AVES

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGE и AVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг риск-скорректированной доходности ESGE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGE c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и AVES

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности AVES в 3.72%

TTM202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.19%2.40%2.65%2.68%2.66%1.31%2.59%2.18%1.86%0.27%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.72%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и AVES

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и AVES.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и AVES

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеют волатильность 4.54% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...