PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE.L с SX5S.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESGE.L (Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Invesco - ESGE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE.L returned 9.34%/yr vs 11.36%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESGE.L charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGE.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE.L показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 5.78%.

ESGE.L

1 день
-0.61%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.01%
1 год
19.28%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
-0.64%
1 месяц
0.91%
С начала года
5.78%
6 месяцев
6.73%
1 год
17.72%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE.L и SX5S.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGE.L
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.63%23.98%4.31%12.57%-5.91%17.13%7.08%-5.46%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		5.78%27.68%6.13%19.91%-3.54%15.06%3.00%5.96%

Correlation

The correlation between ESGE.L and SX5S.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.92

The correlation between ESGE.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE.L и SX5S.L

Секторы
ESGE.L
SX5S.L

Финансовые услуги

28.3%
25.1%

Промышленность

16.2%
22.1%

Здравоохранение

13.3%
5.4%

Технологии

10.9%
16.1%

Потребительский защитный сектор

9.3%
5.5%

Коммунальные услуги

5.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.1%
9.8%

Сырьевые материалы

4.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.3%

Энергетика

2.3%
5.2%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

ESGE.L
28.3%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

ESGE.L
16.2%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

ESGE.L
13.3%
SX5S.L
5.4%

Технологии

ESGE.L
10.9%
SX5S.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

ESGE.L
9.3%
SX5S.L
5.5%

Коммунальные услуги

ESGE.L
5.8%
SX5S.L
4.8%

Потребительский циклический сектор

ESGE.L
5.1%
SX5S.L
9.8%

Сырьевые материалы

ESGE.L
4.6%
SX5S.L
3.7%

Коммуникационные услуги

ESGE.L
3.0%
SX5S.L
2.3%

Энергетика

ESGE.L
2.3%
SX5S.L
5.2%

Недвижимость

ESGE.L
1.0%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESGE.L:
ESGE.L с GLDESGE.L с EQQQ.LESGE.L с FTWG.LESGE.L с FWRG.LESGE.L с IGDA.LESGE.L с CS1.LESGE.L с IMV.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

ESGE.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE.L
Ранг доходности на риск ESGE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGE.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.17

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.75

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.54

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

5.14

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE.L на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SX5S.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGE.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.17

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.50

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ESGE.L и SX5S.L

Максимальная просадка ESGE.L за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGE.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.94%

-32.54%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.43%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-13.85%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

-21.71%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.20%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.49%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.44%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE.L и SX5S.L

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ESGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGE.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.86%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.25%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

15.10%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.24%

17.16%

+28.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.86%

17.87%

+21.99%

Сравнение комиссий ESGE.L и SX5S.L

ESGE.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE.L и SX5S.L

Ни ESGE.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESGE.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for ESGE.L.

ESGE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.16% for ESGE.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор