PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE.L с PRIZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESGE.L (Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - ESGE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE.L returned 9.34%/yr vs 10.89%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESGE.L charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGE.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE.L показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у PRIZ.L с доходностью 7.59%.

ESGE.L

1 день
-0.61%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.01%
1 год
19.28%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

PRIZ.L

1 день
-0.66%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.59%
6 месяцев
9.06%
1 год
20.94%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGE.L
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.63%23.98%4.31%12.57%-5.91%17.13%7.08%-5.46%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		7.59%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%6.72%

Correlation

The correlation between ESGE.L and PRIZ.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.91

The correlation between ESGE.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE.L и PRIZ.L

Секторы
ESGE.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

28.3%
24.2%

Промышленность

16.2%
20.7%

Здравоохранение

13.3%
5.9%

Технологии

10.9%
15.9%

Потребительский защитный сектор

9.3%
5.0%

Коммунальные услуги

5.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

5.1%
8.4%

Сырьевые материалы

4.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.0%

Энергетика

2.3%
4.6%

Недвижимость

1.0%
0.7%

Финансовые услуги

ESGE.L
28.3%
PRIZ.L
24.2%

Промышленность

ESGE.L
16.2%
PRIZ.L
20.7%

Здравоохранение

ESGE.L
13.3%
PRIZ.L
5.9%

Технологии

ESGE.L
10.9%
PRIZ.L
15.9%

Потребительский защитный сектор

ESGE.L
9.3%
PRIZ.L
5.0%

Коммунальные услуги

ESGE.L
5.8%
PRIZ.L
6.8%

Потребительский циклический сектор

ESGE.L
5.1%
PRIZ.L
8.4%

Сырьевые материалы

ESGE.L
4.6%
PRIZ.L
3.9%

Коммуникационные услуги

ESGE.L
3.0%
PRIZ.L
4.0%

Энергетика

ESGE.L
2.3%
PRIZ.L
4.6%

Недвижимость

ESGE.L
1.0%
PRIZ.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с ESGE.L:
ESGE.L с GLDESGE.L с EQQQ.LESGE.L с FTWG.LESGE.L с FWRG.LESGE.L с IGDA.LESGE.L с CS1.LESGE.L с IMV.L
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с MMS.LPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.L

Доходность на риск

ESGE.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE.L
Ранг доходности на риск ESGE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGE.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.50

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.18

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.91

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

6.79

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIZ.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGE.LPRIZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.68

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.52

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ESGE.L и PRIZ.L

Максимальная просадка ESGE.L за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки PRIZ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGE.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.94%

-33.06%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.92%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-12.94%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

-21.44%

-19.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.78%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.40%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.08%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE.L и PRIZ.L

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что ESGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGE.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.69%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

11.47%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

13.88%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.24%

16.13%

+29.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.86%

18.91%

+20.95%

Сравнение комиссий ESGE.L и PRIZ.L

ESGE.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE.L и PRIZ.L

ESGE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESGE.L
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.36%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESGE.L and PRIZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for ESGE.L.

ESGE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for ESGE.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор