PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE.L с LDEG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESGE.L (Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ESGE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE.L returned 9.34%/yr vs 15.86%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESGE.L charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGE.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE.L показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 9.41%.

ESGE.L

1 день
-0.61%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.01%
1 год
19.28%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

LDEG.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.41%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.97%
3 года*
23.56%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGE.L
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.63%23.98%4.31%12.57%-5.91%11.07%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		9.41%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%

Correlation

The correlation between ESGE.L and LDEG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.84

The correlation between ESGE.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE.L и LDEG.L

Секторы
ESGE.L
LDEG.L

Финансовые услуги

28.3%
41.5%

Промышленность

16.2%
15.8%

Здравоохранение

13.3%
3.4%

Технологии

10.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

9.3%
3.1%

Коммунальные услуги

5.8%
8.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
3.3%

Сырьевые материалы

4.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
5.2%

Энергетика

2.3%
7.7%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

ESGE.L
28.3%
LDEG.L
41.5%

Промышленность

ESGE.L
16.2%
LDEG.L
15.8%

Здравоохранение

ESGE.L
13.3%
LDEG.L
3.4%

Технологии

ESGE.L
10.9%
LDEG.L
2.0%

Потребительский защитный сектор

ESGE.L
9.3%
LDEG.L
3.1%

Коммунальные услуги

ESGE.L
5.8%
LDEG.L
8.2%

Потребительский циклический сектор

ESGE.L
5.1%
LDEG.L
3.3%

Сырьевые материалы

ESGE.L
4.6%
LDEG.L
9.9%

Коммуникационные услуги

ESGE.L
3.0%
LDEG.L
5.2%

Энергетика

ESGE.L
2.3%
LDEG.L
7.7%

Недвижимость

ESGE.L
1.0%
LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с ESGE.L:
ESGE.L с GLDESGE.L с EQQQ.LESGE.L с FTWG.LESGE.L с FWRG.LESGE.L с IGDA.LESGE.L с CS1.LESGE.L с IMV.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

ESGE.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE.L
Ранг доходности на риск ESGE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGE.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.49

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.34

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.59

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

13.10

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE.L на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGE.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.49

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.12

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.62

Просадки

Сравнение просадок ESGE.L и LDEG.L

Максимальная просадка ESGE.L за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGE.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.94%

-21.96%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.04%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-12.05%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

-17.39%

-23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.22%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.41%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.21%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE.L и LDEG.L

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ESGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGE.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.26%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.26%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

11.59%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.24%

14.19%

+31.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.86%

15.23%

+24.63%

Сравнение комиссий ESGE.L и LDEG.L

ESGE.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE.L и LDEG.L

ESGE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ESGE.L
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.15%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%

Часто задаваемые вопросы

ESGE.L and LDEG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGE.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGE.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

ESGE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.16% for ESGE.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор