PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE.L с CMB1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESGE.L (Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - ESGE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE.L returned 9.34%/yr vs 19.77%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ESGE.L charges 0.16%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGE.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE.L показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 12.96%.

ESGE.L

1 день
-0.61%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.01%
1 год
19.28%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

CMB1.L

1 день
-0.62%
1 месяц
1.82%
С начала года
12.96%
6 месяцев
16.50%
1 год
32.53%
3 года*
28.55%
5 лет*
19.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE.L и CMB1.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGE.L
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.63%23.98%4.31%12.57%-5.91%17.13%7.08%-5.46%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		12.96%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%9.92%

Correlation

The correlation between ESGE.L and CMB1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.80

The correlation between ESGE.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE.L и CMB1.L

Секторы
ESGE.L
CMB1.L

Финансовые услуги

28.3%
45.1%

Промышленность

16.2%
10.8%

Здравоохранение

13.3%
1.1%

Технологии

10.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

9.3%
0.5%

Коммунальные услуги

5.8%
17.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.0%

Сырьевые материалы

4.6%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.1%

Энергетика

2.3%
8.8%

Недвижимость

1.0%
0.3%

Финансовые услуги

ESGE.L
28.3%
CMB1.L
45.1%

Промышленность

ESGE.L
16.2%
CMB1.L
10.8%

Здравоохранение

ESGE.L
13.3%
CMB1.L
1.1%

Технологии

ESGE.L
10.9%
CMB1.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

ESGE.L
9.3%
CMB1.L
0.5%

Коммунальные услуги

ESGE.L
5.8%
CMB1.L
17.2%

Потребительский циклический сектор

ESGE.L
5.1%
CMB1.L
10.0%

Сырьевые материалы

ESGE.L
4.6%
CMB1.L
0.6%

Коммуникационные услуги

ESGE.L
3.0%
CMB1.L
1.1%

Энергетика

ESGE.L
2.3%
CMB1.L
8.8%

Недвижимость

ESGE.L
1.0%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ESGE.L:
ESGE.L с GLDESGE.L с EQQQ.LESGE.L с FTWG.LESGE.L с FWRG.LESGE.L с IGDA.LESGE.L с CS1.LESGE.L с IMV.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

ESGE.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE.L
Ранг доходности на риск ESGE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGE.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.15

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.94

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.14

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

11.43

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGE.LCMB1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.15

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.10

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.23

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ESGE.L и CMB1.L

Максимальная просадка ESGE.L за все время составила -40.94%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGE.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.94%

-56.05%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.32%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-15.62%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

-24.19%

-16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.25%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-15.26%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.83%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE.L и CMB1.L

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ESGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGE.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.77%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.16%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

15.07%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.24%

17.99%

+27.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.86%

20.29%

+19.57%

Сравнение комиссий ESGE.L и CMB1.L

ESGE.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE.L и CMB1.L

Ни ESGE.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGE.L and CMB1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGE.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGE.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

ESGE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.16% for ESGE.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор