PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGD с RESE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESGDRESE

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ESGD и RESE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и RESE

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
0
ESGD
RESE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGD и RESE

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RESE в 0.32%.


RESE
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
График комиссии RESE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGD c RESE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (RESE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.65
RESE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RESE, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RESE, с текущим значением в 782.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00782.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RESE, с текущим значением в 671.77, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.00671.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RESE, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RESE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.25

Сравнение коэффициента Шарпа ESGD и RESE


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
0
ESGD
RESE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и RESE

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как RESE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
2.98%3.02%2.59%2.74%1.63%2.57%2.69%2.64%0.09%
RESE
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
0.65%2.25%2.36%2.51%0.56%3.55%1.08%1.11%2.69%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и RESE


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.26%
-25.93%
ESGD
RESE

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и RESE

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (RESE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RESE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
0
ESGD
RESE