PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGD с RESD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGD и RESD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и WisdomTree International ESG Fund (RESD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
0
ESGD
RESD

Доходность по периодам


ESGD

С начала года

4.69%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-1.88%

1 год

11.10%

5 лет (среднегодовая)

5.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RESD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ESGDRESD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGD и RESD

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RESD в 0.30%.


RESD
WisdomTree International ESG Fund
График комиссии RESD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ESGD и RESD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGD c RESD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и WisdomTree International ESG Fund (RESD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.881.27
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.281.91
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.63
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.310.51
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.936.92
ESGD
RESD

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88
1.27
ESGD
RESD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и RESD

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как RESD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
3.06%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
RESD
WisdomTree International ESG Fund
0.48%2.73%0.26%2.33%1.87%2.52%1.82%1.00%0.25%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и RESD


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.51%
-5.89%
ESGD
RESD

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и RESD

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с WisdomTree International ESG Fund (RESD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RESD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
0
ESGD
RESD