Сравнение ESGC.TO с HXCN.TO
ESGC.TO (Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF) and HXCN.TO (Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds - ESGC.TO tracks the S&P/TSX Composite ESG Index while HXCN.TO tracks the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGC.TO returned 13.93%/yr vs 15.13%/yr for HXCN.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGC.TO charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for HXCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ESGC.TO и HXCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGC.TO показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у HXCN.TO с доходностью 12.02%.
ESGC.TO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 35.95%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- —
HXCN.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGC.TO и HXCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 13.27% | 32.85% | 18.64% | 7.50% | -7.28% | 23.99% | 5.27% |
HXCN.TO Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF | 12.02% | 31.20% | 21.60% | 11.98% | -6.07% | 25.23% | 6.01% |
Correlation
The correlation between ESGC.TO and HXCN.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between ESGC.TO and HXCN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGC.TO vs. HXCN.TO — Ранг доходности на риск
ESGC.TO
HXCN.TO
Сравнение ESGC.TO c HXCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGC.TO | HXCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 4.20 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 18.46 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGC.TO | HXCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 2.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ESGC.TO и HXCN.TO
Максимальная просадка ESGC.TO за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки HXCN.TO в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGC.TO и HXCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGC.TO | HXCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -37.09% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -8.81% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.51% | -12.49% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.66% | -16.27% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.10% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.00% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGC.TO и HXCN.TO
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ESGC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGC.TO | HXCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.60% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.09% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 12.65% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 13.73% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 17.81% | -5.08% |
Сравнение комиссий ESGC.TO и HXCN.TO
ESGC.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HXCN.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGC.TO и HXCN.TO
Дивидендная доходность ESGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 2.11% | 2.34% | 2.60% | 3.23% | 2.98% | 2.28% | 0.67% |
HXCN.TO Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGC.TO and HXCN.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXCN.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXCN.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for ESGC.TO.
ESGC.TO tracks S&P/TSX Composite ESG Index, while HXCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.15% for ESGC.TO and 0.05% for HXCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ESGC.TO и HXCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор