Сравнение ESGC.TO с FCMI.TO
ESGC.TO (Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF) and FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) are both Canada Equities funds. ESGC.TO is passively managed, while FCMI.TO is actively managed. Over the past 5 years, ESGC.TO returned 13.24%/yr vs 8.04%/yr for FCMI.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ESGC.TO charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for FCMI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ESGC.TO и FCMI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGC.TO показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у FCMI.TO с доходностью 9.25%.
ESGC.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 14.51%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
FCMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGC.TO и FCMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 14.51% | 31.52% | 16.03% | 7.50% | -7.28% | 23.99% | 5.27% |
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 9.25% | 15.02% | 13.11% | 5.49% | -5.32% | 15.26% | 8.13% |
Correlation
The correlation between ESGC.TO and FCMI.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.20 |
Over the past year, ESGC.TO and FCMI.TO have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGC.TO vs. FCMI.TO — Ранг доходности на риск
ESGC.TO
FCMI.TO
Сравнение ESGC.TO c FCMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) и Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGC.TO | FCMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.80 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 5.36 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.48 | 20.61 | -6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGC.TO и FCMI.TO
Максимальная просадка ESGC.TO за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки FCMI.TO в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGC.TO и FCMI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGC.TO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -63.80% | +47.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -3.62% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -6.63% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.66% | -10.00% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -18.96% | +18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -41.60% | +37.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.94% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGC.TO и FCMI.TO
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что ESGC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGC.TO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.10% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 4.99% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 6.39% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 7.80% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 22.20% | -9.34% |
Сравнение комиссий ESGC.TO и FCMI.TO
ESGC.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCMI.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGC.TO и FCMI.TO
Дивидендная доходность ESGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FCMI.TO в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 2.13% | 2.36% | 2.66% | 3.23% | 2.98% | 2.28% | 0.67% |
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 3.28% | 3.38% | 3.63% | 4.09% | 3.73% | 2.76% | 6.22% |
Часто задаваемые вопросы
ESGC.TO and FCMI.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGC.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGC.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for FCMI.TO.
They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for ESGC.TO and 0.50% for FCMI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ESGC.TO и FCMI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор