Сравнение ESGB.L с SHLD.L
ESGB.L (VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - ESGB.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGB.L returned 8.14%/yr vs 9.59%/yr for SHLD.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGB.L charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for SHLD.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGB.L и SHLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGB.L торгуется в GBP, в то время как SHLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGB.L показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у SHLD.L с доходностью 16.73%.
ESGB.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- -14.55%
- С начала года
- -12.64%
- 1 год
- -14.47%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
SHLD.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 16.73%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB.L и SHLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.L VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD | -12.64% | 18.62% | 51.10% | 25.90% | -27.12% | -1.36% | 80.84% | 9.90% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.73% | 3.57% | 18.59% | 27.22% | -20.68% | 17.61% | 23.48% | 4.50% |
Correlation
The correlation between ESGB.L and SHLD.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between ESGB.L and SHLD.L has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск
ESGB.L
SHLD.L
Сравнение ESGB.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB.L | SHLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.69 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 3.64 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB.L и SHLD.L
Максимальная просадка ESGB.L за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки SHLD.L в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB.L и SHLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.40% | -27.24% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -12.66% | -15.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -24.26% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -27.24% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.34% | -5.27% | -19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -7.84% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 5.90% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB.L и SHLD.L
Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L) составляет 4.84%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ESGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 7.09% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 17.91% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 21.43% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 20.33% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.69% | 20.35% | +2.34% |
Сравнение комиссий ESGB.L и SHLD.L
ESGB.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB.L и SHLD.L
ESGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.L VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.39% | 0.48% | 0.43% | 0.63% | 0.66% | 0.84% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB.L and SHLD.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for ESGB.L.
ESGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ESGB.L and 0.40% for SHLD.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGB.L и SHLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор