PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEM.L с EMVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEM.L с EMVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEM.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc) and EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - ESEM.L tracks the MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index while EMVL.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESEM.L returned 23.60%/yr vs 37.66%/yr for EMVL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESEM.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for EMVL.L.

Доходность

Сравнение доходности ESEM.L и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEM.L показывает доходность 27.82%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 43.83%.

ESEM.L

1 день
-1.43%
1 месяц
7.41%
С начала года
27.82%
6 месяцев
30.89%
1 год
52.29%
3 года*
23.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMVL.L

1 день
-2.57%
1 месяц
7.95%
С начала года
43.83%
6 месяцев
46.82%
1 год
84.01%
3 года*
37.66%
5 лет*
16.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEM.L и EMVL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		27.82%33.08%5.76%9.03%-20.65%-5.82%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		43.83%43.13%14.48%18.38%-16.29%-4.76%

Correlation

The correlation between ESEM.L and EMVL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.91

The correlation between ESEM.L and EMVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESEM.L и EMVL.L

Секторы
ESEM.L
EMVL.L

Технологии

41.4%
44.7%

Финансовые услуги

25.1%
13.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.5%

Сырьевые материалы

4.7%
10.0%

Промышленность

4.5%
2.7%

Здравоохранение

2.7%
1.7%

Энергетика

2.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Технологии

ESEM.L
41.4%
EMVL.L
44.7%

Финансовые услуги

ESEM.L
25.1%
EMVL.L
13.8%

Потребительский циклический сектор

ESEM.L
7.7%
EMVL.L
11.5%

Коммуникационные услуги

ESEM.L
6.2%
EMVL.L
2.5%

Сырьевые материалы

ESEM.L
4.7%
EMVL.L
10.0%

Промышленность

ESEM.L
4.5%
EMVL.L
2.7%

Здравоохранение

ESEM.L
2.7%
EMVL.L
1.7%

Энергетика

ESEM.L
2.7%
EMVL.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

ESEM.L
2.6%
EMVL.L
1.1%

Коммунальные услуги

ESEM.L
1.2%
EMVL.L
1.4%

Недвижимость

ESEM.L
0.9%
EMVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с ESEM.L:
ESEM.L с ISDE.LESEM.L с UC79.LESEM.L с SGLS.LESEM.L с SGLP.LESEM.L с DEMS.LESEM.L с EQQQ.LESEM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L

Доходность на риск

ESEM.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEM.L
Ранг доходности на риск ESEM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEM.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEM.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEM.LEMVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
4.07

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.83

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.69

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

7.25

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

25.10

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEM.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEM.L на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа EMVL.L равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEM.L и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEM.LEMVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

4.07

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.81

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ESEM.L и EMVL.L

Максимальная просадка ESEM.L за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEM.L и EMVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEM.LEMVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-34.95%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.65%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.43%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-4.20%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-9.98%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.39%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEM.L и EMVL.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) составляет 9.02%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что ESEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEM.LEMVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

9.56%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

17.52%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

20.79%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

20.00%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

22.24%

-3.10%

Сравнение комиссий ESEM.L и EMVL.L

ESEM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEM.L и EMVL.L

Ни ESEM.L, ни EMVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESEM.L and EMVL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

ESEM.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index, while EMVL.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ESEM.L and 0.40% for EMVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEM.L и EMVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор