Сравнение ESEE.DE с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и Realty Income Corporation (O).
ESEE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESEE.DE или O.
Основные характеристики
| ESEE.DE | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.53% | 11.33% |
| Дох-ть за 1 год | 39.25% | 32.39% |
| Дох-ть за 3 года | 11.94% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.04% | -0.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.76% | 8.00% |
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 19.75 | 4.61 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 6.57% |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 19.40% |
| Макс. просадка | -33.58% | -81.27% |
| Текущая просадка | -0.36% | -8.03% |
Корреляция
Корреляция между ESEE.DE и O составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и O
С начала года, ESEE.DE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции ESEE.DE превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.76% против 8.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESEE.DE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEE.DE и O
ESEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.08% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и O
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки O в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и O
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 1.69%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.