PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESEE.DE с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESEE.DEO
Дох-ть с нач. г.25.53%11.33%
Дох-ть за 1 год39.25%32.39%
Дох-ть за 3 года11.94%0.95%
Дох-ть за 5 лет16.04%-0.45%
Дох-ть за 10 лет14.76%8.00%
Коэф-т Шарпа3.271.56
Коэф-т Сортино4.282.18
Коэф-т Омега1.671.29
Коэф-т Кальмара4.340.88
Коэф-т Мартина19.754.61
Индекс Язвы1.84%6.57%
Дневная вол-ть11.12%19.40%
Макс. просадка-33.58%-81.27%
Текущая просадка-0.36%-8.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ESEE.DE и O составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ESEE.DE и O

С начала года, ESEE.DE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции ESEE.DE превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.76% против 8.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.44%
17.13%
ESEE.DE
O

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESEE.DE c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESEE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESEE.DE, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESEE.DE, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESEE.DE, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESEE.DE, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESEE.DE, с текущим значением в 19.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.94
O
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа O, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино O, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега O, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара O, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина O, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.17

Сравнение коэффициента Шарпа ESEE.DE и O

Показатель коэффициента Шарпа ESEE.DE на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа O равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEE.DE и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.22
1.58
ESEE.DE
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEE.DE и O

ESEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.08%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%

Просадки

Сравнение просадок ESEE.DE и O

Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки O в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.67%
-8.03%
ESEE.DE
O

Волатильность

Сравнение волатильности ESEE.DE и O

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 1.69%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.69%
5.27%
ESEE.DE
O