Сравнение ESE.PA с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и Vanguard Growth ETF (VUG).
ESE.PA и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESE.PA - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESE.PA или VUG.
Основные характеристики
| ESE.PA | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.52% | 26.93% |
| Дох-ть за 1 год | 39.55% | 50.63% |
| Дох-ть за 3 года | 11.95% | 8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.12% | 18.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.97% | 15.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.17 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 18.99 | 15.69 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 3.26% |
| Дневная вол-ть | 11.04% | 16.60% |
| Макс. просадка | -36.74% | -50.68% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между ESE.PA и VUG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESE.PA и VUG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESE.PA показывает доходность 26.52%, а VUG немного выше – 26.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESE.PA имеют среднегодовую доходность 14.97%, а акции VUG немного впереди с 15.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESE.PA и VUG
ESE.PA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESE.PA c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE.PA и VUG
ESE.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок ESE.PA и VUG
Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESE.PA и VUG
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.