PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESE.PA с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESE.PAVUG
Дох-ть с нач. г.26.52%26.93%
Дох-ть за 1 год39.55%50.63%
Дох-ть за 3 года11.95%8.46%
Дох-ть за 5 лет16.12%18.99%
Дох-ть за 10 лет14.97%15.52%
Коэф-т Шарпа3.163.09
Коэф-т Сортино4.143.90
Коэф-т Омега1.641.56
Коэф-т Кальмара4.172.78
Коэф-т Мартина18.9915.69
Индекс Язвы1.83%3.26%
Дневная вол-ть11.04%16.60%
Макс. просадка-36.74%-50.68%
Текущая просадка-0.13%-0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ESE.PA и VUG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESE.PA и VUG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESE.PA показывает доходность 26.52%, а VUG немного выше – 26.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESE.PA имеют среднегодовую доходность 14.97%, а акции VUG немного впереди с 15.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.83%
19.48%
ESE.PA
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESE.PA и VUG

ESE.PA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
График комиссии ESE.PA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESE.PA c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESE.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESE.PA, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESE.PA, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESE.PA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESE.PA, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESE.PA, с текущим значением в 19.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.45
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 11.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.96

Сравнение коэффициента Шарпа ESE.PA и VUG

Показатель коэффициента Шарпа ESE.PA на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE.PA и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.17
2.40
ESE.PA
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESE.PA и VUG

ESE.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.50%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок ESE.PA и VUG

Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.38%
-0.19%
ESE.PA
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности ESE.PA и VUG

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.63%
3.59%
ESE.PA
VUG