Сравнение ESCT.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The European Smaller Companies Trust plc (ESCT.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESCT.L или VOO.
Основные характеристики
| ESCT.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.46% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 20.34% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 1.39% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.67% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.30% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 15.61% | 12.64% |
| Макс. просадка | -82.09% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.64% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между ESCT.L и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESCT.L и VOO
С начала года, ESCT.L показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESCT.L имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции VOO немного впереди с 12.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESCT.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The European Smaller Companies Trust plc (ESCT.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESCT.L и VOO
Дивидендная доходность ESCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCT.L The European Smaller Companies Trust plc | 2.70% | 2.87% | 2.94% | 0.02% | 0.02% | 12.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ESCT.L и VOO
Максимальная просадка ESCT.L за все время составила -82.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCT.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESCT.L и VOO
The European Smaller Companies Trust plc (ESCT.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.87% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.