Сравнение ES=F с ^N225
ES=F (E-mini S&P 500 Futures) is an asset, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ES=F торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ES=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^N225
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 32.90%
- 6 месяцев
- 32.08%
- 1 год
- 59.47%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам ES=F и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES=F E-mini S&P 500 Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.45% | -18.86% | 26.94% | 16.02% | 28.97% | -6.38% | 19.66% |
^N225 Nikkei 225 | 32.90% | 26.56% | 7.17% | 19.21% | -20.48% | -5.90% | 22.42% | 19.73% | -10.20% | 23.76% |
Correlation
The correlation between ES=F and ^N225 is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES=F vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
ES=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^N225
Сравнение ES=F c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-mini S&P 500 Futures (ES=F) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES=F | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES=F и ^N225
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES=F | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -52.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.52% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и ^N225
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES=F | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.92% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.58% | — |
Часто задаваемые вопросы
ES=F and ^N225 have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ES=F и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор