PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с ^N225

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ES=F (S&P 500 E-Mini Futures) is an asset, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, ES=F returned 13.66%/yr vs 10.51%/yr for ^N225. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ES=F торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 31.16%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 13.66% против 10.51% соответственно.

ES=F

1 день
0.21%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.32%
1 год
27.61%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.66%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
11.42%
С начала года
31.16%
6 месяцев
28.29%
1 год
59.61%
3 года*
21.94%
5 лет*
9.82%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES=F и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		10.09%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
^N225
Nikkei 225		28.56%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%

Correlation

The correlation between ES=F and ^N225 is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

Nikkei 225

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYX
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

ES=F vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 100100
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=F^N225Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.54

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.54

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.33

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

14.09

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^N225 равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=F^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.25

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^N225

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^N225.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES=F^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-52.37%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-14.75%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-24.78%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-36.26%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-37.97%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.26%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-13.63%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.47%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^N225

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 2.46%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES=F^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

7.14%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

20.24%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

25.21%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

23.67%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

21.51%

-3.89%

Часто задаваемые вопросы

ES=F and ^N225 have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^N225 has higher volatility (7.14%) compared to ES=F (2.46%). In terms of maximum drawdown, ES=F dropped -57.11% vs ^N225's -52.37%.

^N225 currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES=F и ^N225

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор