PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с ^N225

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Nikkei 225 (^N225).

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES=F и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		-3.90%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
^N225
Nikkei 225		5.03%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%
Разные валюты инструментов

ES=F торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 12.40% против 9.01% соответственно.

ES=F

1 день
0.09%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-2.11%
1 год
15.96%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.40%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-5.30%
С начала года
5.03%
6 месяцев
10.71%
1 год
40.78%
3 года*
16.34%
5 лет*
4.61%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

Nikkei 225

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYX
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

ES=F vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 4848
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES=F^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.52

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.26

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.06

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

7.31

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES=F vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ^N225 равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES=F^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.52

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.20

+0.16

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^N225 составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^N225

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

ES=F^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-81.87%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-13.23%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-26.26%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-31.80%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-9.73%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-34.31%

+21.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.63%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^N225

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 5.00%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES=F^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

10.61%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

19.33%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

28.54%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

23.28%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

21.33%

-3.72%