PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ES=F с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с ^N225

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Nikkei 225 (^N225).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^N225.

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^N225 составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

0.39

^N225:

-0.05

Коэф-т Сортино

ES=F:

0.45

^N225:

0.19

Коэф-т Омега

ES=F:

1.07

^N225:

1.03

Коэф-т Кальмара

ES=F:

0.22

^N225:

-0.01

Коэф-т Мартина

ES=F:

0.83

^N225:

-0.03

Индекс Язвы

ES=F:

5.35%

^N225:

9.84%

Дневная вол-ть

ES=F:

19.03%

^N225:

29.86%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

ES=F:

-7.87%

^N225:

-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 9.69% против 6.73% соответственно.

ES=F

С начала года

-4.34%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-5.76%

1 год

8.23%

5 лет

12.70%

10 лет

9.69%

^N225

С начала года

-5.99%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

-5.06%

1 год

-1.90%

5 лет

13.29%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^N225

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^N225

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 5.32%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...