PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES6Y.DE с XMLC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ES6Y.DE с XMLC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ES6Y.DE (L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and XMLC.DE (L&G Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ES6Y.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Emerging Cyber Security, while XMLC.DE is a Water Equities fund tracking the Solactive Clean Water. Both are passively managed. Over the past 3 years, ES6Y.DE returned 33.66%/yr vs 8.21%/yr for XMLC.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ES6Y.DE и XMLC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ES6Y.DE показывает доходность 59.99%, что значительно выше, чем у XMLC.DE с доходностью 2.11%.

ES6Y.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
24.88%
С начала года
59.99%
6 месяцев
53.39%
1 год
55.75%
3 года*
33.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMLC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-3.12%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.18%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES6Y.DE и XMLC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ES6Y.DE
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		59.99%-9.21%34.05%51.62%-18.28%
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		2.11%3.88%9.96%17.08%-1.94%

Correlation

The correlation between ES6Y.DE and XMLC.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.55

Over the past year, the correlation between ES6Y.DE and XMLC.DE has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с ES6Y.DE:
ES6Y.DE с KROP.DEES6Y.DE с CSTA.DEES6Y.DE с BUG.DEES6Y.DE с SETMES6Y.DE с WEBA.DEES6Y.DE с CBUV.DEES6Y.DE с BLCH.DE
Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с PHOXMLC.DE с IS3U.DEXMLC.DE с IBC0.DEXMLC.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

ES6Y.DE vs. XMLC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES6Y.DE
Ранг доходности на риск ES6Y.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES6Y.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES6Y.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES6Y.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES6Y.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES6Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES6Y.DE c XMLC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES6Y.DEXMLC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.48

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.77

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

0.62

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

1.60

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES6Y.DE vs. XMLC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES6Y.DE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа XMLC.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES6Y.DE и XMLC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES6Y.DEXMLC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.48

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.56

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ES6Y.DE и XMLC.DE

Максимальная просадка ES6Y.DE за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке XMLC.DE в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES6Y.DE и XMLC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES6Y.DEXMLC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-35.25%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-11.02%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.72%

-19.51%

-15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-7.57%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-6.31%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.28%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ES6Y.DE и XMLC.DE

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ES6Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES6Y.DEXMLC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

4.03%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

10.79%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

14.11%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

15.51%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

18.66%

+7.98%

Сравнение комиссий ES6Y.DE и XMLC.DE

И ES6Y.DE, и XMLC.DE имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES6Y.DE и XMLC.DE

Ни ES6Y.DE, ни XMLC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ES6Y.DE and XMLC.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ES6Y.DE and XMLC.DE have the same expense ratio: 0.49% per year.

ES6Y.DE is categorized as Technology Equities, while XMLC.DE is Water Equities. ES6Y.DE tracks Solactive Emerging Cyber Security, while XMLC.DE tracks Solactive Clean Water.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES6Y.DE и XMLC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор