PortfoliosLab logo
Сравнение ERTH с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERTH и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ERTH и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.99%
369.64%
ERTH
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERTH:

0.02

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

ERTH:

0.20

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

ERTH:

1.02

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

ERTH:

0.01

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

ERTH:

0.06

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

ERTH:

8.10%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

ERTH:

22.86%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

ERTH:

-64.46%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ERTH:

-44.26%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.87% против 10.34% соответственно.


ERTH

С начала года

-1.99%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-7.75%

1 год

-0.63%

5 лет

2.88%

10 лет

4.87%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ERTH и SCHD

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии ERTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERTH: 0.55%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERTH и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERTH c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ERTH, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ERTH: 0.02
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино ERTH, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ERTH: 0.20
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега ERTH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERTH: 1.02
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара ERTH, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ERTH: 0.01
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина ERTH, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ERTH: 0.06
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.18
ERTH
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и SCHD

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
0.96%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ERTH и SCHD

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.26%
-11.47%
ERTH
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и SCHD

Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.79%
11.20%
ERTH
SCHD