PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERNX.DE с JPPS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNX.DE с JPPS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) and JPPS.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist) are both Ultrashort Bond funds. ERNX.DE is passively managed, while JPPS.DE is actively managed. Over the past 3 years, ERNX.DE returned 3.24%/yr vs 4.43%/yr for JPPS.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ERNX.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for JPPS.DE.

Доходность

Сравнение доходности ERNX.DE и JPPS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNX.DE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у JPPS.DE с доходностью 4.69%.

ERNX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.08%
С начала года
1.08%
1 год
2.01%
3 года*
3.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPPS.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
3.03%
С начала года
4.69%
1 год
5.51%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNX.DE и JPPS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		1.08%2.79%4.06%3.19%0.20%
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.69%-6.60%11.60%1.47%0.01%

Correlation

The correlation between ERNX.DE and JPPS.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с JPPS.DE:
JPPS.DE с JPPA.DEJPPS.DE с IS3L.DEJPPS.DE с IS3M.DEJPPS.DE с JEST.DEJPPS.DE с BBUS.DEJPPS.DE с JPGL.DEJPPS.DE с JPSC.DE

Доходность на риск

ERNX.DE vs. JPPS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JPPS.DE
Ранг доходности на риск JPPS.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPS.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPS.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPS.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPS.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNX.DE c JPPS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERNX.DEJPPS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.95

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.39

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.17

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

1.69

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.01

4.12

+21.89

ERNX.DE vs. JPPS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNX.DE на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа JPPS.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNX.DE и JPPS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERNX.DE и JPPS.DE

Максимальная просадка ERNX.DE за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки JPPS.DE в -19.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNX.DE и JPPS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNX.DEJPPS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-19.53%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-3.24%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-11.23%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.58%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-7.07%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.33%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNX.DE и JPPS.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) составляет 0.18%, в то время как у JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что ERNX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPPS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNX.DEJPPS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.11%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

4.08%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

5.85%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

7.41%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.24%

9.38%

-8.14%

Сравнение комиссий ERNX.DE и JPPS.DE

ERNX.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPPS.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNX.DE и JPPS.DE

ERNX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.03%4.47%5.12%4.54%1.19%0.64%2.07%2.65%1.77%

Часто задаваемые вопросы

ERNX.DE and JPPS.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JPPS.DE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERNX.DE and 0.18% for JPPS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNX.DE и JPPS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор