Сравнение ERNA.L с FLO5.L
ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) and FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - ERNA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while FLO5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNA.L returned 3.77%/yr vs 0.15%/yr for FLO5.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ERNA.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for FLO5.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNA.L и FLO5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNA.L торгуется в USD, в то время как FLO5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLO5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNA.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у FLO5.L с доходностью -0.29%.
ERNA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
FLO5.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 0.14%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNA.L и FLO5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 4.75% | 5.66% | 5.50% | 1.46% | 0.11% | 1.27% | 3.19% | 1.09% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | -0.29% | 0.21% | 0.18% | 0.48% | -0.05% | 0.24% | -1.24% | 1.85% | -1.32% |
Correlation
The correlation between ERNA.L and FLO5.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNA.L vs. FLO5.L — Ранг доходности на риск
ERNA.L
FLO5.L
Сравнение ERNA.L c FLO5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNA.L | FLO5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.02 | +1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.10 | 0.11 | +20.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.85 | 0.22 | +82.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNA.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65 | 0.05 | +4.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.03 | 0.03 | +4.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.01 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок ERNA.L и FLO5.L
Максимальная просадка ERNA.L за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки FLO5.L в -15.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNA.L и FLO5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNA.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -15.60% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -2.65% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.38% | -3.58% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.81% | -3.58% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.80% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.78% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.28% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNA.L и FLO5.L
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) составляет 0.30%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что ERNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLO5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNA.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 2.40% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 4.02% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 5.25% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 5.78% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 6.24% | -4.07% |
Сравнение комиссий ERNA.L и FLO5.L
ERNA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLO5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNA.L и FLO5.L
ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLO5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNA.L and FLO5.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for FLO5.L.
ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.09% for ERNA.L and 0.10% for FLO5.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNA.L и FLO5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор