PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERJ с LX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERJ с LX

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Embraer S.A. (ERJ) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERJ или LX.

Корреляция

Корреляция между ERJ и LX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ERJ и LX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embraer S.A. (ERJ) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.26%
-22.89%
ERJ
LX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERJ:

1.47

LX:

3.98

Коэф-т Сортино

ERJ:

2.26

LX:

3.83

Коэф-т Омега

ERJ:

1.28

LX:

1.56

Коэф-т Кальмара

ERJ:

1.60

LX:

3.64

Коэф-т Мартина

ERJ:

8.36

LX:

29.15

Индекс Язвы

ERJ:

8.18%

LX:

11.36%

Дневная вол-ть

ERJ:

46.56%

LX:

83.25%

Макс. просадка

ERJ:

-90.09%

LX:

-93.19%

Текущая просадка

ERJ:

-23.60%

LX:

-56.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERJ:

$7.69B

LX:

$1.09B

EPS

ERJ:

$1.92

LX:

$0.88

Цена/прибыль

ERJ:

21.52

LX:

7.57

Общая выручка (12 мес.)

ERJ:

$19.24B

LX:

$10.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERJ:

$3.53B

LX:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

ERJ:

$2.81B

LX:

$1.61B

Доходность по периодам

С начала года, ERJ показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у LX с доходностью 24.48%.

ERJ

С начала года

17.48%

1 месяц

-17.66%

6 месяцев

29.98%

1 год

73.40%

5 лет

43.92%

10 лет

3.88%

LX

С начала года

24.48%

1 месяц

-31.43%

6 месяцев

96.20%

1 год

345.87%

5 лет

-0.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERJ и LX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERJ
Ранг риск-скорректированной доходности ERJ, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
LX
Ранг риск-скорректированной доходности LX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERJ c LX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A. (ERJ) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ERJ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ERJ: 1.47
LX: 3.98
Коэффициент Сортино ERJ, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERJ: 2.26
LX: 3.83
Коэффициент Омега ERJ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERJ: 1.28
LX: 1.56
Коэффициент Кальмара ERJ, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ERJ: 2.41
LX: 3.64
Коэффициент Мартина ERJ, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ERJ: 8.36
LX: 29.15

Показатель коэффициента Шарпа ERJ на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа LX равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERJ и LX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
3.98
ERJ
LX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERJ и LX

ERJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERJ
Embraer S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.68%1.63%0.59%0.76%1.54%
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		1.91%2.38%6.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERJ и LX

Максимальная просадка ERJ за все время составила -90.09%, примерно равная максимальной просадке LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERJ и LX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.60%
-56.78%
ERJ
LX

Волатильность

Сравнение волатильности ERJ и LX

Текущая волатильность для Embraer S.A. (ERJ) составляет 16.74%, в то время как у LexinFintech Holdings Ltd. (LX) волатильность равна 29.35%. Это указывает на то, что ERJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
29.35%
ERJ
LX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERJ и LX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embraer S.A. и LexinFintech Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию