Сравнение ERJ с DAX

С начала года, ERJ показывает доходность 26.96%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 28.49%. За последние 10 лет акции ERJ уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 4.42% против 6.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A. (ERJ) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERJ на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERJ и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ERJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

Максимальная просадка ERJ за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERJ и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Embraer S.A. (ERJ) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что ERJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.