PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERIE с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERIE с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERIE (Erie Indemnity Company) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, ERIE returned 4.31%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERIE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

ERIE

1 день
5.92%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-22.58%
6 месяцев
-25.97%
1 год
-37.80%
3 года*
2.26%
5 лет*
4.31%
10 лет*
10.73%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIE и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ERIE
Erie Indemnity Company		-22.58%-29.40%24.67%37.35%32.03%-19.98%7.97%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between ERIE and QQQM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.22

The correlation between ERIE and QQQM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Erie Indemnity Company

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с ERIE:
ERIE с CINFERIE с WABERIE с AJGERIE с BROERIE с HRTGERIE с SPYERIE с COST
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

ERIE vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг доходности на риск ERIE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERIEQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
2.58

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
3.38

-5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.44

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.43

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

13.15

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERIE vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERIEQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.24

2.58

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.81

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.84

-0.60

Просадки

Сравнение просадок ERIE и QQQM

Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERIEQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.28%

-35.04%

-43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.16%

-11.96%

-31.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.87%

-22.70%

-38.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.87%

-35.04%

-25.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.55%

-0.75%

-57.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.55%

-8.24%

-25.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

3.11%

+20.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и QQQM

Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERIEQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

4.51%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

12.06%

+11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

15.91%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

22.23%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

22.11%

+7.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и QQQM

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIE
Erie Indemnity Company		2.58%1.90%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERIE and QQQM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIE has higher volatility (9.51%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIE и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор