PortfoliosLab logo
Сравнение ERIE с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERIE и QQQM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ERIE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.00%
63.64%
ERIE
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIE:

0.27

QQQM:

0.49

Коэф-т Сортино

ERIE:

0.57

QQQM:

0.85

Коэф-т Омега

ERIE:

1.08

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

ERIE:

0.27

QQQM:

0.54

Коэф-т Мартина

ERIE:

0.47

QQQM:

1.87

Индекс Язвы

ERIE:

17.49%

QQQM:

6.58%

Дневная вол-ть

ERIE:

30.62%

QQQM:

24.96%

Макс. просадка

ERIE:

-50.74%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

ERIE:

-24.29%

QQQM:

-13.24%

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -8.44%.


ERIE

С начала года

-0.17%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-10.21%

1 год

8.17%

5 лет

21.18%

10 лет

19.87%

QQQM

С начала года

-8.44%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.76%

1 год

10.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIE и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ERIE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ERIE: 0.27
QQQM: 0.49
Коэффициент Сортино ERIE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERIE: 0.57
QQQM: 0.85
Коэффициент Омега ERIE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERIE: 1.08
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара ERIE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ERIE: 0.27
QQQM: 0.54
Коэффициент Мартина ERIE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ERIE: 0.47
QQQM: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.49
ERIE
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и QQQM

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности QQQM в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIE
Erie Indemnity Company
1.29%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.65%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIE и QQQM

Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.29%
-13.24%
ERIE
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и QQQM

Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 12.09%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
16.58%
ERIE
QQQM