PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERIE с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERIE с QQQM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ERIE (Erie Indemnity Company) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, ERIE returned 6.04%/yr vs 14.99%/yr for QQQM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERIE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 13.49%.

ERIE

1 день
0.61%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
-18.81%
С начала года
-19.37%
1 год
-34.46%
3 года*
5.08%
5 лет*
6.04%
10 лет*
11.31%

QQQM

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.67%
6 месяцев
12.25%
С начала года
13.49%
1 год
24.43%
3 года*
22.49%
5 лет*
14.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIE и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ERIE
Erie Indemnity Company		-19.37%-29.40%24.67%37.35%32.03%-19.98%8.62%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		13.49%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between ERIE and QQQM is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.19

The correlation between ERIE and QQQM shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Erie Indemnity Company

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с ERIE:
ERIE с WABERIE с AJGERIE с CINFERIE с HRTGERIE с BROERIE с SPYERIE с COST
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

ERIE vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг доходности на риск ERIE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERIEQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.32

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
1.82

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.05

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

7.21

-8.54

ERIE vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERIE и QQQM

Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERIEQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.28%

-35.04%

-43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.97%

-11.96%

-31.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.87%

-22.70%

-38.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.87%

-35.04%

-25.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.83%

-6.70%

-50.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-8.15%

-25.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.96%

3.39%

+22.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и QQQM

Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERIEQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.86%

7.31%

+11.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.41%

15.38%

+14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

18.61%

+16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

22.66%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.72%

22.30%

+7.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и QQQM

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности QQQM в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIE
Erie Indemnity Company		2.53%1.90%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERIE and QQQM have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIE has higher volatility (18.86%) compared to QQQM (7.31%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIE и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор