PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERIE с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERIE с QQQM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или QQQM.

Корреляция

Корреляция между ERIE и QQQM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ERIE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIE:

-0.13

QQQM:

0.65

Коэф-т Сортино

ERIE:

0.06

QQQM:

1.13

Коэф-т Омега

ERIE:

1.01

QQQM:

1.16

Коэф-т Кальмара

ERIE:

-0.11

QQQM:

0.78

Коэф-т Мартина

ERIE:

-0.20

QQQM:

2.54

Индекс Язвы

ERIE:

19.16%

QQQM:

6.97%

Дневная вол-ть

ERIE:

33.23%

QQQM:

25.15%

Макс. просадка

ERIE:

-50.74%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

ERIE:

-30.73%

QQQM:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 2.18%.

ERIE

С начала года

-8.67%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-7.04%

1 год

-4.57%

5 лет

19.54%

10 лет

19.24%

QQQM

С начала года

2.18%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.39%

1 год

16.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIE и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и QQQM

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности QQQM в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIE
Erie Indemnity Company		1.41%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.58%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIE и QQQM

Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и QQQM

Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...