PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQSG.L с LQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQSG.L с LQQ3.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both Nasdaq-100 funds - EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while LQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQSG.L returned 18.61%/yr vs 28.14%/yr for LQQ3.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for LQQ3.L.

Доходность

Сравнение доходности EQSG.L и LQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQSG.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у LQQ3.L с доходностью 56.49%.

EQSG.L

1 день
-1.93%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.59%
6 месяцев
15.39%
1 год
38.34%
3 года*
24.40%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—

LQQ3.L

1 день
-1.92%
1 месяц
21.56%
С начала года
56.49%
6 месяцев
48.77%
1 год
122.25%
3 года*
59.92%
5 лет*
28.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQSG.L и LQQ3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		17.59%11.73%28.75%48.14%-25.35%9,231.17%
LQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.49%18.96%62.50%192.06%-77.11%88.19%

Correlation

The correlation between EQSG.L and LQQ3.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between EQSG.L and LQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с LQQ3.L:
LQQ3.L с QQQ3.LLQQ3.L с MRN3.LLQQ3.L с 3VT.LLQQ3.L с 3USL.LLQQ3.L с QQQ5.LLQQ3.L с 3QQQ.LLQQ3.L с 3AMZ.L

Доходность на риск

EQSG.L vs. LQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LQQ3.L
Ранг доходности на риск LQQ3.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQQ3.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQQ3.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQQ3.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQQ3.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQSG.L c LQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQSG.LLQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.80

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.18

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.54

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

10.50

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQSG.L vs. LQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQSG.L на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQQ3.L равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQSG.L и LQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQSG.LLQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.66

-0.61

Просадки

Сравнение просадок EQSG.L и LQQ3.L

Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки LQQ3.L в -79.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и LQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQSG.LLQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-79.16%

+51.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-35.64%

+24.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-58.39%

+34.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-79.16%

+51.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.98%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-23.34%

+15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

12.04%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EQSG.L и LQQ3.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) составляет 4.71%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что EQSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQSG.LLQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

13.74%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

32.87%

-22.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

45.12%

-30.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

59.25%

-35.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,144.93%

59.45%

+3,085.48%

Сравнение комиссий EQSG.L и LQQ3.L

EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LQQ3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQSG.L и LQQ3.L

Ни EQSG.L, ни LQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EQSG.L and LQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for LQQ3.L.

EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while LQQ3.L tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.75% for LQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и LQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор