PortfoliosLab logo
Сравнение EQR с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQR и VWUAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EQR и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Residential (EQR) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
649.99%
281.07%
EQR
VWUAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQR:

0.67

VWUAX:

0.32

Коэф-т Сортино

EQR:

1.05

VWUAX:

0.62

Коэф-т Омега

EQR:

1.14

VWUAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

EQR:

0.57

VWUAX:

0.33

Коэф-т Мартина

EQR:

2.52

VWUAX:

1.07

Индекс Язвы

EQR:

5.99%

VWUAX:

8.29%

Дневная вол-ть

EQR:

22.58%

VWUAX:

27.46%

Макс. просадка

EQR:

-67.40%

VWUAX:

-51.75%

Текущая просадка

EQR:

-16.12%

VWUAX:

-17.49%

Доходность по периодам

С начала года, EQR показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 4.15% против 7.76% соответственно.


EQR

С начала года

-1.54%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-7.11%

1 год

11.40%

5 лет

5.56%

10 лет

4.15%

VWUAX

С начала года

-9.32%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.66%

1 год

6.86%

5 лет

8.87%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQR и VWUAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQR
Ранг риск-скорректированной доходности EQR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQR c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQR, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQR: 0.67
VWUAX: 0.32
Коэффициент Сортино EQR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQR: 1.05
VWUAX: 0.62
Коэффициент Омега EQR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQR: 1.14
VWUAX: 1.09
Коэффициент Кальмара EQR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQR: 0.57
VWUAX: 0.33
Коэффициент Мартина EQR, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQR: 2.52
VWUAX: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа EQR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQR и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.32
EQR
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQR и VWUAX

Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VWUAX в 0.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQR
Equity Residential
3.92%2.82%4.34%4.24%2.67%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%2.78%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.33%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок EQR и VWUAX

Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки VWUAX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.12%
-17.49%
EQR
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности EQR и VWUAX

Текущая волатильность для Equity Residential (EQR) составляет 13.66%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что EQR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
17.39%
EQR
VWUAX