PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQR с VWUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQR с VWUAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQR (Equity Residential) is a stock, while VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) is Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, EQR returned 4.84%/yr vs 16.02%/yr for VWUAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQR и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Residential (EQR) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQR показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 4.84% против 16.02% соответственно.

EQR

1 день
2.66%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.78%
1 год
2.80%
3 года*
6.64%
5 лет*
0.88%
10 лет*
4.84%

VWUAX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.41%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.41%
3 года*
21.80%
5 лет*
6.60%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQR и VWUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQR
Equity Residential		10.22%-8.57%20.81%8.34%-32.46%57.33%-23.61%26.16%7.08%2.19%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		3.27%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%

Correlation

The correlation between EQR and VWUAX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.43

Over the past year, the correlation between EQR and VWUAX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equity Residential

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EQR:
EQR с MAAEQR с UDREQR с VNQEQR с NXRTEQR с 0016.HKEQR с VOOEQR с MAIN
Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT

Доходность на риск

EQR vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQR
Ранг доходности на риск EQR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQR c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRVWUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.97

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.39

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.85

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

2.51

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQR vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQR и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRVWUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.97

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.68

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EQR и VWUAX

Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и VWUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRVWUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.40%

-50.37%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-19.12%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.12%

-25.01%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.32%

-50.17%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.91%

-50.17%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-2.22%

-11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-12.82%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

6.42%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EQR и VWUAX

Equity Residential (EQR) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что EQR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRVWUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.05%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

12.57%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

16.66%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

24.93%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

23.71%

+1.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQR и VWUAX

Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности VWUAX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQR
Equity Residential		4.09%4.37%2.82%4.33%4.24%2.66%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.20%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

EQR and VWUAX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQR has higher volatility (4.98%) compared to VWUAX (4.05%). In terms of maximum drawdown, EQR dropped -67.40% vs VWUAX's -50.37%.

VWUAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQR и VWUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор