Сравнение EQR с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Residential (EQR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EQR и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQR и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | -3.33% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EQR показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 1.76% против 5.19% соответственно.
EQR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.76%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQR vs. FREL — Ранг доходности на риск
EQR
FREL
Сравнение EQR c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQR | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.11 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.26 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.14 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.56 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.11 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EQR и FREL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQR и FREL
Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 4.67% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок EQR и FREL
Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -42.61% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -12.42% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.32% | -34.40% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -42.61% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.70% | -9.53% | -15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -10.05% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 3.22% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQR и FREL
Equity Residential (EQR) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что EQR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.59% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 9.28% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 16.38% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 18.84% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 20.67% | +4.31% |