PortfoliosLab logo
Сравнение EQR с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQR и FREL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EQR и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Residential (EQR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.67%
56.64%
EQR
FREL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQR:

0.57

FREL:

0.69

Коэф-т Сортино

EQR:

0.93

FREL:

1.05

Коэф-т Омега

EQR:

1.12

FREL:

1.14

Коэф-т Кальмара

EQR:

0.49

FREL:

0.50

Коэф-т Мартина

EQR:

2.12

FREL:

2.36

Индекс Язвы

EQR:

6.03%

FREL:

5.32%

Дневная вол-ть

EQR:

22.49%

FREL:

18.14%

Макс. просадка

EQR:

-67.40%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

EQR:

-17.06%

FREL:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, EQR показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 4.21% против 5.21% соответственно.


EQR

С начала года

-2.65%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-6.44%

1 год

9.25%

5 лет

4.90%

10 лет

4.21%

FREL

С начала года

-1.49%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-7.44%

1 год

12.99%

5 лет

6.94%

10 лет

5.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQR и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQR
Ранг риск-скорректированной доходности EQR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQR c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQR: 0.57
FREL: 0.69
Коэффициент Сортино EQR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQR: 0.93
FREL: 1.05
Коэффициент Омега EQR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQR: 1.12
FREL: 1.14
Коэффициент Кальмара EQR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQR: 0.49
FREL: 0.50
Коэффициент Мартина EQR, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQR: 2.12
FREL: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа EQR на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREL равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQR и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.69
EQR
FREL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQR и FREL

Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FREL в 3.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQR
Equity Residential
3.97%2.82%4.34%4.24%2.67%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%2.78%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQR и FREL

Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.06%
-14.68%
EQR
FREL

Волатильность

Сравнение волатильности EQR и FREL

Equity Residential (EQR) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что EQR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
10.47%
EQR
FREL