PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQX.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQX.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, EQQX.DE returned 38.41% vs 26.39% for FWIA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EQQX.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQX.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQX.DE показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.

EQQX.DE

1 день
0.11%
1 месяц
8.86%
С начала года
21.61%
6 месяцев
19.72%
1 год
38.41%
3 года*
25.43%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQX.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		21.61%7.13%33.88%11.60%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%

Correlation

The correlation between EQQX.DE and FWIA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between EQQX.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQQX.DE:
EQQX.DE с QQQMEQQX.DE с EQQQ.DEEQQX.DE с SXRV.DEEQQX.DE с MAGSEQQX.DE с SC0J.DEEQQX.DE с SCHGEQQX.DE с EQGB.L
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

EQQX.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQX.DE
Ранг доходности на риск EQQX.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQX.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQX.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQX.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQX.DEFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.36

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.31

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

4.08

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

16.52

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQX.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQX.DE на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQX.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQX.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.40

-0.51

Просадки

Сравнение просадок EQQX.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка EQQX.DE за все время составила -31.17%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQX.DE и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQX.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-20.96%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-6.49%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.62%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-2.44%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.60%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQX.DE и FWIA.DE

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что EQQX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQX.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.96%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

8.09%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

11.22%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

13.18%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

13.18%

+6.61%

Сравнение комиссий EQQX.DE и FWIA.DE

EQQX.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQX.DE и FWIA.DE

Ни EQQX.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQQX.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EQQX.DE.

EQQX.DE is categorized as Nasdaq-100, while FWIA.DE is Global Equities. EQQX.DE tracks Nasdaq 100®, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.20% for EQQX.DE and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQX.DE и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор