Сравнение EQQX.DE с D500.DE
EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQX.DE returned 19.11%/yr vs 15.48%/yr for D500.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EQQX.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности EQQX.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQQX.DE показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.
EQQX.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 38.41%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам EQQX.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 21.61% | 7.13% | 33.88% | 51.62% | -29.90% | 26.11% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 24.90% |
Correlation
The correlation between EQQX.DE and D500.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between EQQX.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQX.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
EQQX.DE
D500.DE
Сравнение EQQX.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQX.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.60 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 12.88 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQX.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EQQX.DE и D500.DE
Максимальная просадка EQQX.DE за все время составила -31.17%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQX.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQX.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.17% | -33.57% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -7.14% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -23.29% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -23.29% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -4.25% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.00% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQX.DE и D500.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что EQQX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQX.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.66% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 7.54% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 11.59% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 15.17% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 16.08% | +3.71% |
Сравнение комиссий EQQX.DE и D500.DE
EQQX.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQX.DE и D500.DE
EQQX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EQQX.DE and D500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EQQX.DE.
EQQX.DE is categorized as Nasdaq-100, while D500.DE is S&P 500. EQQX.DE tracks Nasdaq 100®, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for EQQX.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для EQQX.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор