PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQX.DE с CLOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQX.DE с CLOA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Both are passively managed. Over the past year, EQQX.DE returned 38.41% vs 3.48% for CLOA.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. EQQX.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CLOA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQX.DE и CLOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQX.DE показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 1.37%.

EQQX.DE

1 день
0.11%
1 месяц
8.86%
С начала года
21.61%
6 месяцев
19.72%
1 год
38.41%
3 года*
25.43%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQX.DE и CLOA.DE

2026 (YTD)2025
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		21.61%3.71%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%

Correlation

The correlation between EQQX.DE and CLOA.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQQX.DE:
EQQX.DE с QQQMEQQX.DE с EQQQ.DEEQQX.DE с SXRV.DEEQQX.DE с MAGSEQQX.DE с SC0J.DEEQQX.DE с SCHGEQQX.DE с EQGB.L
Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE

Доходность на риск

EQQX.DE vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQX.DE
Ранг доходности на риск EQQX.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQX.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQX.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQX.DE c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQX.DECLOA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.68

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.08

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

11.09

-7.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

35.06

-23.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQX.DE vs. CLOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQX.DE на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOA.DE равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQX.DE и CLOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQX.DECLOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.31

-1.41

Просадки

Сравнение просадок EQQX.DE и CLOA.DE

Максимальная просадка EQQX.DE за все время составила -31.17%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQX.DE и CLOA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQX.DECLOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-0.49%

-30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-0.31%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-0.09%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.10%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQX.DE и CLOA.DE

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что EQQX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQX.DECLOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

0.43%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

0.95%

+9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

1.30%

+14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

1.42%

+18.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

1.42%

+18.37%

Сравнение комиссий EQQX.DE и CLOA.DE

EQQX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOA.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQX.DE и CLOA.DE

Ни EQQX.DE, ни CLOA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQQX.DE and CLOA.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.

EQQX.DE is categorized as Nasdaq-100, while CLOA.DE is CLO. EQQX.DE tracks Nasdaq 100®, while CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Their fees differ too: 0.20% for EQQX.DE and 0.25% for CLOA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQX.DE и CLOA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор