PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQU.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQU.L с EQSG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - EQQU.L tracks the NASDAQ-100 Index while EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQU.L returned 17.03%/yr vs 17.20%/yr for EQSG.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for EQSG.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQU.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQU.L торгуется в USD, в то время как EQSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQQU.L показывает доходность 16.71%, а EQSG.L немного ниже – 16.49%.

EQQU.L

1 день
-2.37%
1 месяц
4.27%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.77%
1 год
35.82%
3 года*
27.27%
5 лет*
17.03%
10 лет*
21.26%

EQSG.L

1 день
-2.62%
1 месяц
3.99%
С начала года
16.49%
6 месяцев
15.39%
1 год
35.91%
3 года*
27.35%
5 лет*
17.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQU.L и EQSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		16.71%19.75%26.54%56.26%-33.45%25.03%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		16.49%20.16%26.61%55.95%-33.33%9,008.91%

Correlation

The correlation between EQQU.L and EQSG.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.95

The correlation between EQQU.L and EQSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQU.L и EQSG.L

Секторы
EQQU.L
EQSG.L

Технологии

57.9%
53.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
7.7%

Здравоохранение

3.7%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

EQQU.L
57.9%
EQSG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

EQQU.L
14.5%
EQSG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

EQQU.L
11.6%
EQSG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

EQQU.L
6.6%
EQSG.L
7.7%

Здравоохранение

EQQU.L
3.7%
EQSG.L
4.2%

Промышленность

EQQU.L
2.8%
EQSG.L
3.1%

Коммунальные услуги

EQQU.L
1.2%
EQSG.L
1.4%

Сырьевые материалы

EQQU.L
1.0%
EQSG.L
1.1%

Энергетика

EQQU.L
0.5%
EQSG.L
0.6%

Финансовые услуги

EQQU.L
0.2%
EQSG.L
0.2%

Недвижимость

EQQU.L
0.0%
EQSG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L

Доходность на риск

EQQU.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQU.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQU.LEQSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.31

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.18

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.17

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

11.78

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQU.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQU.L на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQSG.L равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQU.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQU.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.31

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.05

+0.91

Просадки

Сравнение просадок EQQU.L и EQSG.L

Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, примерно равная максимальной просадке EQSG.L в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и EQSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQU.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-35.09%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.28%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-22.93%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-35.09%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-3.35%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-9.68%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.04%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQU.L и EQSG.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQU.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.10%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.51%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.52%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

24.62%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

3,156.01%

-3,136.04%

Сравнение комиссий EQQU.L и EQSG.L

EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EQSG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQU.L и EQSG.L

Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как EQSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.24%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.39%0.55%0.65%0.64%0.82%0.74%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EQQU.L and EQSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.20% for EQSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и EQSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор