PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQU.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQU.L с CMOP.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQU.L returned 17.03%/yr vs 10.45%/yr for CMOP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQU.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQU.L торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQU.L показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 21.98%.

EQQU.L

1 день
-2.37%
1 месяц
4.27%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.77%
1 год
35.82%
3 года*
27.27%
5 лет*
17.03%
10 лет*
21.26%

CMOP.L

1 день
-2.06%
1 месяц
-3.31%
С начала года
21.98%
6 месяцев
20.25%
1 год
33.91%
3 года*
14.54%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQU.L и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		16.71%19.75%26.54%56.26%-33.45%27.95%48.32%38.02%-1.06%29.41%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		21.98%16.40%4.25%-8.12%14.71%27.55%-4.27%5.44%-8.74%-16.12%

Correlation

The correlation between EQQU.L and CMOP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2017 г.

0.13

The correlation between EQQU.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQQU.L и CMOP.L

Секторы
EQQU.L
CMOP.L

Технологии

57.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
12.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
9.7%

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
35.8%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
17.8%

Недвижимость

0.0%
5.8%

Технологии

EQQU.L
57.9%
CMOP.L
5.6%

Коммуникационные услуги

EQQU.L
14.5%
CMOP.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

EQQU.L
11.6%
CMOP.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

EQQU.L
6.6%
CMOP.L
9.7%

Здравоохранение

EQQU.L
3.7%
CMOP.L

-

Промышленность

EQQU.L
2.8%
CMOP.L

-

Коммунальные услуги

EQQU.L
1.2%
CMOP.L

-

Сырьевые материалы

EQQU.L
1.0%
CMOP.L
35.8%

Энергетика

EQQU.L
0.5%
CMOP.L

-

Финансовые услуги

EQQU.L
0.2%
CMOP.L
17.8%

Недвижимость

EQQU.L
0.0%
CMOP.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

EQQU.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQU.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQU.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.91

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.39

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.52

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

10.33

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQU.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQU.L на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQU.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQU.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.91

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.24

+0.72

Просадки

Сравнение просадок EQQU.L и CMOP.L

Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQU.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-44.75%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-7.47%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-23.45%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-26.47%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-7.44%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-19.70%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.28%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQU.L и CMOP.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) составляет 5.50%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQU.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.23%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

15.96%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

17.69%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

21.60%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

19.29%

+0.68%

Сравнение комиссий EQQU.L и CMOP.L

EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQU.L и CMOP.L

Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.24%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.39%0.55%0.65%0.64%0.82%0.74%

Часто задаваемые вопросы

EQQU.L and CMOP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

EQQU.L is categorized as Nasdaq-100, while CMOP.L is Commodities. EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор