PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQS.L с R1GR.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQQS.L с R1GR.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS).

EQQS.L и R1GR.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQQS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ - 100 Notional NTR Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. R1GR.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQQS.L и R1GR.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQQS.L и R1GR.AS

2026 (YTD)202520242023
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		-5.09%19.85%26.77%7.69%
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		-9.53%17.57%35.07%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, EQQS.L показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у R1GR.AS с доходностью -9.53%.

EQQS.L

1 день
3.38%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.18%
1 год
24.74%
3 года*
23.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

R1GR.AS

1 день
2.96%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-9.53%
6 месяцев
-7.97%
1 год
19.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQS.L:
EQQS.L с QQQMEQQS.L с IUIT.LEQQS.L с QQQEQQS.L с EQQQ.LEQQS.L с EQQU.LEQQS.L с VWRA.LEQQS.L с VUAA.L
Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L

Сравнение комиссий EQQS.L и R1GR.AS

EQQS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии R1GR.AS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

Доходность на риск

EQQS.L vs. R1GR.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQS.L c R1GR.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQS.LR1GR.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.48

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.92

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

6.72

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQS.L vs. R1GR.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQS.L на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа R1GR.AS равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQS.L и R1GR.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQS.LR1GR.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.99

-0.36

Корреляция

Корреляция между EQQS.L и R1GR.AS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQS.L и R1GR.AS

Ни EQQS.L, ни R1GR.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQQS.L и R1GR.AS

Максимальная просадка EQQS.L за все время составила -34.93%, что больше максимальной просадки R1GR.AS в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQS.L и R1GR.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

EQQS.LR1GR.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-23.09%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-15.71%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-12.16%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-3.37%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.49%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQS.L и R1GR.AS

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что EQQS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1GR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQQS.LR1GR.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.74%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.64%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

19.65%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

19.03%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

19.03%

+3.60%