PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQS.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQS.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQS.L (Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both Nasdaq-100 funds - EQQS.L tracks the NASDAQ - 100 Notional NTR Index while QQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQS.L returned 18.02%/yr vs 26.81%/yr for QQQ3.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EQQS.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQS.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQS.L показывает доходность 19.72%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%.

EQQS.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.35%
3 года*
28.21%
5 лет*
18.02%
10 лет*
—

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
19.87%
С начала года
56.06%
6 месяцев
50.04%
1 год
119.69%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQS.L и QQQ3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		19.72%19.85%26.77%55.63%-33.47%19.57%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%59.91%209.50%-79.58%56.22%

Correlation

The correlation between EQQS.L and QQQ3.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.89

The correlation between EQQS.L and QQQ3.L shifts across timeframes, from 0.89 (all time) to 1.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с EQQS.L:
EQQS.L с QQQMEQQS.L с IUIT.LEQQS.L с EQQQ.LEQQS.L с QQQEQQS.L с EQQU.LEQQS.L с VWRA.LEQQS.L с AVUV
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

EQQS.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQS.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQS.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.63

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.07

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.44

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

10.78

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQS.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQS.L на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ3.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQS.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQS.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.43

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.82

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EQQS.L и QQQ3.L

Максимальная просадка EQQS.L за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQS.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQS.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-81.35%

+46.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-35.92%

+24.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.39%

-58.20%

+35.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.93%

-81.35%

+46.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.48%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-19.62%

+10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

11.49%

-8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQS.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) составляет 4.79%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что EQQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQS.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

14.73%

-9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

34.78%

-23.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

47.01%

-31.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

62.24%

-39.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

59.91%

-37.42%

Сравнение комиссий EQQS.L и QQQ3.L

EQQS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQS.L и QQQ3.L

Ни EQQS.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, EQQS.L and QQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQQS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

EQQS.L tracks NASDAQ - 100 Notional NTR Index, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for EQQS.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQS.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор