Сравнение EQQS.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
EQQS.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQQS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ - 100 Notional NTR Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQQS.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQQS.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQQS.L Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc | -5.48% | 19.85% | 26.77% | 13.30% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -2.25% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Разные валюты инструментов
EQQS.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQS.L показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.
EQQS.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQQS.L и FTWG.L
EQQS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EQQS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
EQQS.L
FTWG.L
Сравнение EQQS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQS.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.91 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.77 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 12.33 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.28 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между EQQS.L и FTWG.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQS.L и FTWG.L
EQQS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQQS.L Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок EQQS.L и FTWG.L
Максимальная просадка EQQS.L за все время составила -34.93%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQS.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQQS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.93% | -17.78% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -7.11% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -4.14% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -2.07% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.76% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQS.L и FTWG.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что EQQS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQQS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.02% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 9.01% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.45% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 13.13% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 13.13% | +9.49% |