PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EQQS.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EQQS.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQQS.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
-5.48%19.85%26.77%13.30%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
-2.25%22.73%17.92%8.17%
Разные валюты инструментов

EQQS.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQS.L показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.


EQQS.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.50%
3 года*
23.14%
5 лет*
10 лет*

FTWG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.64%
1 год
21.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий EQQS.L и FTWG.L

EQQS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EQQS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQQS.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.91

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.77

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

12.33

-2.74

EQQS.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQS.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQS.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EQQS.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.28

-0.66

Корреляция

Корреляция между EQQS.L и FTWG.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQS.L и FTWG.L

EQQS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM202520242023
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок EQQS.L и FTWG.L

Максимальная просадка EQQS.L за все время составила -34.93%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQS.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EQQS.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-17.78%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-7.11%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-4.14%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-2.07%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.76%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQS.L и FTWG.L

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что EQQS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EQQS.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.02%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

9.01%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.45%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

13.13%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

13.13%

+9.49%