Сравнение EQQQ.L с WTCH.AS
EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.L returned 22.47%/yr vs 25.18%/yr for WTCH.AS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.L и WTCH.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQQ.L торгуется в GBp, в то время как WTCH.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTCH.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQQ.L показывает доходность 19.86%, что значительно ниже, чем у WTCH.AS с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции EQQQ.L уступали акциям WTCH.AS по среднегодовой доходности: 22.47% против 25.18% соответственно.
EQQQ.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 22.47%
WTCH.AS
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.77%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 21.93%
- 1 год
- 51.57%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 25.18%
Сравнение доходности по годам EQQQ.L и WTCH.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 19.86% | 11.54% | 28.55% | 47.79% | -25.54% | 29.59% | 43.32% | 33.69% | 4.64% | 20.12% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.46% | 14.21% | 36.87% | 46.11% | -23.93% | 32.52% | 39.24% | 40.95% | 2.92% | 26.44% |
Correlation
The correlation between EQQQ.L and WTCH.AS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.91 |
The correlation between EQQQ.L and WTCH.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.L vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск
EQQQ.L
WTCH.AS
Сравнение EQQQ.L c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQQ.L | WTCH.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.14 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 8.11 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQQ.L | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.L и WTCH.AS
Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки WTCH.AS в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и WTCH.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.L | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -28.40% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -16.51% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -28.40% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -28.40% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | -28.40% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.31% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.65% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 6.43% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.L и WTCH.AS
Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) составляет 4.15%, в то время как у SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTCH.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.L | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 7.18% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 14.59% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 19.86% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 21.94% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 21.24% | -1.89% |
Сравнение комиссий EQQQ.L и WTCH.AS
И EQQQ.L, и WTCH.AS имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.L и WTCH.AS
Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как WTCH.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EQQQ.L and WTCH.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQQ.L and WTCH.AS have the same expense ratio: 0.30% per year.
EQQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while WTCH.AS is Technology Equities. EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и WTCH.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор