PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQQ.L с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.L с VWCE.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQQ.L returned 18.41%/yr vs 12.43%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.L и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQQ.L торгуется в GBp, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.L показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 11.70%.

EQQQ.L

1 день
-1.93%
1 месяц
6.08%
С начала года
17.54%
6 месяцев
15.39%
1 год
38.13%
3 года*
24.17%
5 лет*
18.41%
10 лет*
22.31%

VWCE.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.71%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.75%
1 год
29.58%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.L и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		17.54%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%3.97%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.70%14.84%18.99%15.82%-8.73%19.54%11.30%3.08%

Correlation

The correlation between EQQQ.L and VWCE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.82

The correlation between EQQQ.L and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

EQQQ.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQQ.LVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.73

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.76

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.22

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

16.85

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQQ.L vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.L и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQQ.LVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.78

-0.68

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.L и VWCE.DE

Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.LVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-25.99%

-39.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-7.02%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-18.90%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-18.90%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.50%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-3.46%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.76%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.L и VWCE.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.LVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.18%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

7.98%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

10.85%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

13.30%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

15.51%

+3.85%

Сравнение комиссий EQQQ.L и VWCE.DE

EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.L и VWCE.DE

Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQQ.L and VWCE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

EQQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while VWCE.DE is Global Equities. EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор