PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQQQ.L с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EQQQ.LVOO
Дох-ть с нач. г.14.37%16.29%
Дох-ть за 1 год25.08%23.22%
Дох-ть за 3 года12.44%10.10%
Дох-ть за 5 лет19.55%14.95%
Дох-ть за 10 лет21.27%12.82%
Коэф-т Шарпа1.731.99
Дневная вол-ть15.06%11.27%
Макс. просадка-33.75%-33.99%
Текущая просадка-5.46%-2.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EQQQ.L и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.L и VOO

С начала года, EQQQ.L показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции EQQQ.L превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.27% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,025.82%
548.69%
EQQQ.L
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий EQQQ.L и VOO

EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
График комиссии EQQQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQQQ.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQQQ.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQQQ.L, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQQQ.L, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQQQ.L, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQQQ.L, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQQQ.L, с текущим значением в 7.74, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.74
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.00, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.008.00

Сравнение коэффициента Шарпа EQQQ.L и VOO

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.99. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EQQQ.L и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.61
2.06
EQQQ.L
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.L и VOO

EQQQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.L и VOO

Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.75%
-2.79%
EQQQ.L
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.L и VOO

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.93%
2.70%
EQQQ.L
VOO