PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQQQ.L с SVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EQQQ.LSVIX
Дох-ть с нач. г.14.37%18.76%
Дох-ть за 1 год25.08%55.05%
Коэф-т Шарпа1.731.18
Дневная вол-ть15.06%46.91%
Макс. просадка-33.75%-39.40%
Текущая просадка-5.46%-11.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EQQQ.L и SVIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.L и SVIX

С начала года, EQQQ.L показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 18.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
33.88%
198.73%
EQQQ.L
SVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Сравнение комиссий EQQQ.L и SVIX

EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии EQQQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQQQ.L c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQQQ.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQQQ.L, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQQQ.L, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQQQ.L, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQQQ.L, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQQQ.L, с текущим значением в 7.74, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.74
SVIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVIX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVIX, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.005.74

Сравнение коэффициента Шарпа EQQQ.L и SVIX

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.L на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного 1.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EQQQ.L и SVIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.61
1.16
EQQQ.L
SVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.L и SVIX

Ни EQQQ.L, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.L и SVIX

Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SVIX в -39.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.75%
-11.67%
EQQQ.L
SVIX

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.L и SVIX

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) составляет 3.93%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.93%
8.42%
EQQQ.L
SVIX