Сравнение EQQQ.L с IUSN.DE
EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IUSN.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQQ.L returned 17.89%/yr vs 8.08%/yr for IUSN.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for IUSN.DE.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.L и IUSN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQQ.L торгуется в GBp, в то время как IUSN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSN.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQQ.L показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у IUSN.DE с доходностью 14.82%.
EQQQ.L
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 22.24%
IUSN.DE
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 34.04%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQQQ.L и IUSN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 17.18% | 11.54% | 28.55% | 47.79% | -25.54% | 29.59% | 43.32% | 33.69% | 5.81% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.82% | 13.36% | 8.23% | 10.86% | -9.04% | 16.45% | 11.18% | 22.45% | -5.19% |
Correlation
The correlation between EQQQ.L and IUSN.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between EQQQ.L and IUSN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.L vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск
EQQQ.L
IUSN.DE
Сравнение EQQQ.L c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQQQ.L | IUSN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 4.20 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 16.11 | -6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.L и IUSN.DE
Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки IUSN.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и IUSN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.L | IUSN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -33.60% | -31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -7.95% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -22.57% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -22.57% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | 0.00% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -6.48% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.08% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.L и IUSN.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.L | IUSN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 3.98% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 9.75% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 13.39% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 16.01% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 17.65% | +1.74% |
Сравнение комиссий EQQQ.L и IUSN.DE
EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IUSN.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.L и IUSN.DE
Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как IUSN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQQQ.L and IUSN.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.
EQQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while IUSN.DE is Global Equities. EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.35% for IUSN.DE.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и IUSN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор