PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQQ.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.L с EQSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - EQQQ.L tracks the NASDAQ-100 Index while EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQQ.L returned 18.87%/yr vs 19.08%/yr for EQSG.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for EQSG.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQQQ.L показывает доходность 19.86%, а EQSG.L немного выше – 19.91%.

EQQQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.86%
6 месяцев
17.66%
1 год
40.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.87%
10 лет*
22.47%

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.07%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.L и EQSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.86%11.54%28.55%47.79%-25.54%30.76%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%28.75%48.14%-25.92%32.20%

Correlation

The correlation between EQQQ.L and EQSG.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.97

The correlation between EQQQ.L and EQSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQQ.L и EQSG.L

Секторы
EQQQ.L
EQSG.L

Технологии

57.9%
53.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
7.7%

Здравоохранение

3.7%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

EQQQ.L
57.9%
EQSG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

EQQQ.L
14.5%
EQSG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

EQQQ.L
11.6%
EQSG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

EQQQ.L
6.6%
EQSG.L
7.7%

Здравоохранение

EQQQ.L
3.7%
EQSG.L
4.2%

Промышленность

EQQQ.L
2.8%
EQSG.L
3.1%

Коммунальные услуги

EQQQ.L
1.2%
EQSG.L
1.4%

Сырьевые материалы

EQQQ.L
1.0%
EQSG.L
1.1%

Энергетика

EQQQ.L
0.5%
EQSG.L
0.6%

Финансовые услуги

EQQQ.L
0.2%
EQSG.L
0.2%

Недвижимость

EQQQ.L
0.0%
EQSG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.LEQSG.L с IUIT.L

Доходность на риск

EQQQ.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQQ.LEQSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
0.94

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.73

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.36

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

2.21

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQQ.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.L на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа EQSG.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQQ.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.94

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.54

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.55

+0.37

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.L и EQSG.L

Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки EQSG.L в -31.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и EQSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-31.87%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-30.73%

+19.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-31.87%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-31.87%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-10.55%

+9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-13.16%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

18.86%

-15.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.L и EQSG.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) имеют волатильность 4.15% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.19%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

10.27%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

44.57%

-29.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

35.45%

-16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

34.99%

-15.64%

Сравнение комиссий EQQQ.L и EQSG.L

EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EQSG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.L и EQSG.L

Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как EQSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EQQQ.L and EQSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.20% for EQSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и EQSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор