Сравнение EQQQ.DE с P500.DE
EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.DE returned 21.28%/yr vs 15.16%/yr for P500.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.DE и P500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQQQ.DE показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции EQQQ.DE превзошли акции P500.DE по среднегодовой доходности: 21.28% против 15.16% соответственно.
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
P500.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам EQQQ.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 42.87% | 3.12% | 15.81% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.47% | 4.88% | 32.56% | 22.69% | -14.05% | 41.05% | 7.04% | 34.88% | -0.84% | 6.71% |
Correlation
The correlation between EQQQ.DE and P500.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between EQQQ.DE and P500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
EQQQ.DE
P500.DE
Сравнение EQQQ.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQQ.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.62 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 12.91 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQQ.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.DE и P500.DE
Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и P500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -33.78% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -7.11% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -23.34% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -23.34% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -33.78% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.40% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -3.85% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.99% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.DE и P500.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что EQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.65% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 7.59% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 11.52% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 15.17% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 16.07% | +3.58% |
Сравнение комиссий EQQQ.DE и P500.DE
EQQQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.DE и P500.DE
Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EQQQ.DE and P500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
EQQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while P500.DE is S&P 500. EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index, while P500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.DE and 0.05% for P500.DE.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.DE и P500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор