Сравнение EQQD.L с JEQP.L
EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both Nasdaq-100 funds. EQQD.L is passively managed, while JEQP.L is actively managed. Over the past year, EQQD.L returned 39.48% vs 28.24% for JEQP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EQQD.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности EQQD.L и JEQP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQD.L торгуется в USD, в то время как JEQP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEQP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQD.L показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у JEQP.L с доходностью 8.70%.
EQQD.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEQP.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQQD.L и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQQD.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist | 19.77% | 19.91% | 3.22% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.70% | 14.62% | 2.65% |
Correlation
The correlation between EQQD.L and JEQP.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between EQQD.L and JEQP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQD.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
EQQD.L
JEQP.L
Сравнение EQQD.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQD.L | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.28 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 14.57 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQD.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.10 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EQQD.L и JEQP.L
Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки JEQP.L в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQD.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -20.32% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -8.61% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.30% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -2.81% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.94% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQD.L и JEQP.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что EQQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQD.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 1.63% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 8.77% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 11.76% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 15.48% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 15.48% | +5.31% |
Сравнение комиссий EQQD.L и JEQP.L
EQQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQD.L и JEQP.L
Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности JEQP.L в 10.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQQD.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist | 0.54% | 0.64% | 0.75% | 0.75% | 0.95% | 0.31% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQQD.L and JEQP.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for EQQD.L and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для EQQD.L и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор