PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQD.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQD.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - EQQD.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while EQGB.L tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQD.L returned 28.25%/yr vs 30.53%/yr for EQGB.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EQQD.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQD.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQD.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQD.L показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью 18.58%.

EQQD.L

1 день
-0.73%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.77%
6 месяцев
18.68%
1 год
39.48%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
-0.65%
1 месяц
5.44%
С начала года
18.58%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.53%
3 года*
30.53%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQD.L и EQGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		19.77%19.91%26.75%56.61%-33.32%15.15%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.58%28.61%24.02%62.04%-42.01%11.22%

Correlation

The correlation between EQQD.L and EQGB.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between EQQD.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQD.L и EQGB.L

Секторы
EQQD.L
EQGB.L

Технологии

53.7%
53.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

EQQD.L
53.7%
EQGB.L
53.6%

Коммуникационные услуги

EQQD.L
15.8%
EQGB.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

EQQD.L
12.2%
EQGB.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

EQQD.L
7.7%
EQGB.L
7.7%

Здравоохранение

EQQD.L
4.2%
EQGB.L
4.2%

Промышленность

EQQD.L
3.1%
EQGB.L
3.1%

Коммунальные услуги

EQQD.L
1.4%
EQGB.L
1.4%

Сырьевые материалы

EQQD.L
1.1%
EQGB.L
1.1%

Энергетика

EQQD.L
0.6%
EQGB.L
0.6%

Финансовые услуги

EQQD.L
0.2%
EQGB.L
0.2%

Недвижимость

EQQD.L
0.1%
EQGB.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с QQQMEQQD.L с VUGEQQD.L с IUHC.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

EQQD.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQD.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQD.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.05

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.92

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.52

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

9.35

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQD.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQD.L на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQD.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQD.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.05

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EQQD.L и EQGB.L

Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQD.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-47.56%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-14.96%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-22.21%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.12%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-9.54%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.03%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQD.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) составляет 5.03%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что EQQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQD.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.53%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

13.97%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

18.40%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

24.75%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

24.79%

-4.00%

Сравнение комиссий EQQD.L и EQGB.L

EQQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQD.L и EQGB.L

Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.54%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EQQD.L and EQGB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

EQQD.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for EQQD.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQD.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор