PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQB.DE с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQB.DE с SC0H.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQB.DE (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) and SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQB.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while SC0H.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQB.DE returned 24.52%/yr vs 19.18%/yr for SC0H.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EQQB.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SC0H.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQB.DE и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQB.DE показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у SC0H.DE с доходностью 11.30%.

EQQB.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.95%
3 года*
24.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SC0H.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.27%
3 года*
19.18%
5 лет*
14.59%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQB.DE и SC0H.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		20.54%6.93%33.67%51.27%-17.63%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		11.30%4.77%32.56%23.60%-6.55%

Correlation

The correlation between EQQB.DE and SC0H.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between EQQB.DE and SC0H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQB.DE:
EQQB.DE с EQQQ.DEEQQB.DE с VUSA.DEEQQB.DE с SXRV.DEEQQB.DE с QQQEQQB.DE с XNAS.DEEQQB.DE с SXR8.DEEQQB.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI

Доходность на риск

EQQB.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQB.DE
Ранг доходности на риск EQQB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQB.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQB.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQB.DESC0H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.16

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.94

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.45

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

11.96

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQB.DE vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQB.DE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0H.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQB.DE и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQB.DESC0H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.16

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.98

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EQQB.DE и SC0H.DE

Максимальная просадка EQQB.DE за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQB.DE и SC0H.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQB.DESC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-34.20%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-7.32%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-23.66%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.41%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.13%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.11%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQB.DE и SC0H.DE

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что EQQB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQB.DESC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.68%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

7.66%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

11.67%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

15.41%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

16.23%

+3.74%

Сравнение комиссий EQQB.DE и SC0H.DE

EQQB.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQB.DE и SC0H.DE

Ни EQQB.DE, ни SC0H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EQQB.DE and SC0H.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EQQB.DE.

EQQB.DE is categorized as Nasdaq-100, while SC0H.DE is Large Cap Blend Equities. EQQB.DE tracks Nasdaq 100®, while SC0H.DE tracks MSCI USA. Their fees differ too: 0.30% for EQQB.DE and 0.05% for SC0H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQB.DE и SC0H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор