Сравнение EQGB.L с SGLP.L
EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQGB.L returned 16.35%/yr vs 19.87%/yr for SGLP.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности EQGB.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQGB.L показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%.
EQGB.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам EQGB.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 18.86% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 27.68% | 45.43% | 34.93% | -2.60% | 5.50% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | -1.24% |
Correlation
The correlation between EQGB.L and SGLP.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | -0.08 |
The correlation between EQGB.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQGB.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
EQGB.L
SGLP.L
Сравнение EQGB.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQGB.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.88 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 5.06 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQGB.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.46 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.23 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.53 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок EQGB.L и SGLP.L
Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQGB.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -38.83% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -17.89% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | -17.89% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -17.89% | -18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -15.97% | +15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -13.37% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 6.65% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQGB.L и SGLP.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеют волатильность 4.92% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQGB.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.10% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 19.90% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 23.02% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 16.11% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 15.72% | +5.53% |
Сравнение комиссий EQGB.L и SGLP.L
EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQGB.L и SGLP.L
Ни EQGB.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQGB.L and SGLP.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
EQGB.L is categorized as Nasdaq-100, while SGLP.L is Precious Metals. EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор