Сравнение EQGB.L с IB01.L
EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQGB.L returned 14.54%/yr vs 4.29%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности EQGB.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQGB.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQGB.L показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 3.75%.
EQGB.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQGB.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 14.75% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 27.68% | 45.43% | 27.88% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 3.75% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.08% | -2.08% | 0.44% |
Correlation
The correlation between EQGB.L and IB01.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQGB.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
EQGB.L
IB01.L
Сравнение EQGB.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQGB.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.46 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 4.04 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQGB.L и IB01.L
Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQGB.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -19.26% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -5.16% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | -9.81% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -15.94% | -20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -4.30% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -9.43% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.87% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQGB.L и IB01.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQGB.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 1.59% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 4.98% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 6.55% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 8.45% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 8.79% | +12.47% |
Сравнение комиссий EQGB.L и IB01.L
EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQGB.L и IB01.L
Ни EQGB.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQGB.L and IB01.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
EQGB.L is categorized as Nasdaq-100, while IB01.L is Government Bonds. EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор