PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQEU.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).

EQEU.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.22%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.73%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.62%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность -6.22%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.62%.

EQEU.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-3.50%
1 год
21.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
3.14%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.67%
1 год
20.92%
3 года*
24.15%
5 лет*
18.14%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с XMLD.DEEQEU.DE с CBUK.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий EQEU.DE и QDVE.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

EQEU.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DEQDVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.83

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.27

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.31

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

3.56

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.83

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.93

-0.20

Корреляция

Корреляция между EQEU.DE и QDVE.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и QDVE.DE

Ни EQEU.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и QDVE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQEU.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-31.45%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-15.59%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-29.83%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-12.90%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-5.86%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

5.73%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и QDVE.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQEU.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.53%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

15.21%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

25.04%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

22.52%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

21.66%

-0.58%