PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQC с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQC с QQQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Commonwealth (EQC) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQC или QQQ.

Корреляция

Корреляция между EQC и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EQC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Commonwealth (EQC) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQC:

-0.96

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

EQC:

-0.82

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

EQC:

0.55

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

EQC:

-0.98

QQQ:

0.77

Коэф-т Мартина

EQC:

-1.58

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

EQC:

57.88%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

EQC:

95.14%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

EQC:

-93.89%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

EQC:

-93.56%

QQQ:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, EQC показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции EQC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -20.59% против 17.72% соответственно.

EQC

С начала года

-10.73%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-92.13%

1 год

-91.80%

5 лет

-41.55%

10 лет

-20.59%

QQQ

С начала года

1.00%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

0.83%

1 год

17.08%

5 лет

19.20%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQC и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQC
Ранг риск-скорректированной доходности EQC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Commonwealth (EQC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQC на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQC и QQQ

Дивидендная доходность EQC за последние двенадцать месяцев составляет около 1,202.53%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQC
Equity Commonwealth		1,202.53%1,073.45%22.14%4.00%0.00%12.83%10.66%8.33%0.00%0.00%0.00%0.97%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EQC и QQQ

Максимальная просадка EQC за все время составила -93.89%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQC и QQQ

Текущая волатильность для Equity Commonwealth (EQC) составляет 3.38%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что EQC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...