Сравнение EQAL с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
EQAL и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQAL и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 5.48% | 11.05% | 11.38% | 11.98% | -13.49% | 23.14% | 16.57% | 24.54% | -9.22% | 17.36% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции EQAL превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 10.39% против 7.92% соответственно.
EQAL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.39%
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQAL и XYLD
EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
EQAL vs. XYLD — Ранг доходности на риск
EQAL
XYLD
Сравнение EQAL c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAL | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.79 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.27 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.09 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 6.37 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAL | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.79 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EQAL и XYLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и XYLD
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.75% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и XYLD
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQAL | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -33.46% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -10.14% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -18.66% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -33.46% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -2.94% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -3.76% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.73% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и XYLD
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что EQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQAL | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.03% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 5.83% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 13.99% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 11.30% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 14.23% | +4.66% |