PortfoliosLab logo
Сравнение EQAL с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQAL и XYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности EQAL и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQAL:

0.44

XYLD:

0.59

Коэф-т Сортино

EQAL:

0.71

XYLD:

0.88

Коэф-т Омега

EQAL:

1.10

XYLD:

1.16

Коэф-т Кальмара

EQAL:

0.39

XYLD:

0.53

Коэф-т Мартина

EQAL:

1.35

XYLD:

2.01

Индекс Язвы

EQAL:

5.65%

XYLD:

4.10%

Дневная вол-ть

EQAL:

18.48%

XYLD:

15.37%

Макс. просадка

EQAL:

-40.44%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

EQAL:

-7.34%

XYLD:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции EQAL превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 8.05% против 6.42% соответственно.


EQAL

С начала года

-0.77%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-7.34%

1 год

8.10%

3 года

4.78%

5 лет

11.39%

10 лет

8.05%

XYLD

С начала года

-4.27%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-2.11%

1 год

9.04%

3 года

6.52%

5 лет

9.28%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий EQAL и XYLD

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQAL и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQAL
Ранг риск-скорректированной доходности EQAL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQAL c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и XYLD

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности XYLD в 13.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
1.72%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.62%1.63%1.18%1.57%1.64%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
13.34%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.75%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок EQAL и XYLD

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и XYLD.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и XYLD

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что EQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...