Сравнение EQAL с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
EQAL и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQAL или XYLD.
Основные характеристики
| EQAL | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.13% | 4.43% |
| Дох-ть за 1 год | 11.78% | 8.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 4.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.82% | 5.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 14.13% | 6.25% |
| Макс. просадка | -40.44% | -33.46% |
| Current Drawdown | -5.04% | -1.46% |
Корреляция
Корреляция между EQAL и XYLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и XYLD
С начала года, EQAL показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQAL и XYLD
EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQAL c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и XYLD
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности XYLD в 9.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.87% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.60% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и XYLD
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и XYLD
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что EQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.